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NSE/BSE Hybrid Trader (Negociador Híbrido NSE/BSE)

Skill de inteligência de negociação e execução desacoplada para ações e derivativos indianos. O LLM realiza raciocínio técnico probabilístico e de estrutura de mercado (síntese nse-trading-skills), enquanto scripts Python determinísticos impõem dimensionamento em INR, corretagem precisa por corretora e cálculo de impostos indianos, simulação Monte Carlo de 10.000 caminhos e controle de execução em papel/ao vivo multi-corretora (arquitetura day-trader-skill).

Corretoras Indianas Suportadas

Selecione qualquer corretora via --broker <nome> (ou defina "default_broker" em trading_rules.json):

• angel_one — Angel One SmartAPI (--broker angel_one, padrão)
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3 (--broker zerodha / alias kite)
• upstox — Upstox API v3 (--broker upstox)
• dhan — DhanHQ API v2 (--broker dhan)
• fyers — Fyers API v3 (--broker fyers)
• groww — Groww Trading API v1 (--broker groww)
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API (--broker kotak_neo / alias kotak)
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1 (--broker icici_breeze / alias breeze)
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API (--broker shoonya / alias finvasia)

Inspecione perfis de taxas, endpoints e chaves .env necessárias a qualquer momento com:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

Configuração e Referências

• Padrões, perfis de corretagem e cronograma de impostos: trading_rules.json
• Calendário de feriados NSE/BSE: nse_holidays.json
• Frameworks técnicos (3-Telas MTF, Confluência 0-6, Divergência RSI, Fibonacci, Trailing Híbrido): technical_frameworks.md
• Regras regulatórias indianas e matriz multi-corretora/produto: indian_market_rules.md

Pipeline Operacional de 5 Etapas

Nunca confie em cálculo mental para dimensionamento de posição, arrasto de impostos ou estimativa de probabilidade. Execute esta sequência a partir de .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ (ou passe os caminhos dos scripts da raiz do workspace):

Etapa 1 e 2: Estrutura de Mercado Indiano e Confluência Multi-Timeframe

Execute nse_data_loader.py para buscar dados ao vivo NSE/BSE 5m, 1d e 1wk e calcular EMA 20/50/200, PDH/PDL/PDC, Faixa de Abertura de 15m (ORH/ORL), VWAP Ancorado Intraday, RSI(14) + divergências, MACD, ADX, Bandas de Bollinger, ATR(14), Retrações/Extensões Fibonacci, RVOL e um Pontuação de Confluência 0-6:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

Aplique os guardrails em indian_market_rules.md e os frameworks em technical_frameworks.md:

• Horário IST: Observe apenas durante 09:00-09:15 (pré-abertura) e 09:15-09:30 (Faixa de Abertura). A execução intraday principal ocorre 09:30-14:30 IST. Bloqueie novas entradas intraday após 14:30 IST; feche posições intraday abertas até 15:10 IST.
• Verificações Regulatórias: Verifique bandas de circuito (2%/5%/10%/20%), status SEBI ASM/GSM, proibição de F&O da NSE (>95% MWPL) e risco de pin/gamma no dia de vencimento. Passe --fno-ban, --asm-gsm, --circuit-band ou --delivery-pct quando conhecidos.
• Coordenadas: Estabeleça entry concreto, stop_loss estrutural (invalidação + buffer ATR, arredondado para ticks de Rs. 0.05), target_1 (>= 1.5 R:R líquido) e target_2. Pule setups com pontuação < 3/6 em confluência.

Etapa 3: Intraday / Swing Time Machine (nse_timemachine.py)

Teste as coordenadas da negociação contra 10.000 caminhos bootstrap extraídos das sessões intraday 5m recentes de 60 dias do ticker (truncadas estritamente às 15:15 IST, verificação conservadora de stop primeiro, slippage de 1 tick) ou de um pool diário de 2 anos (--mode SWING), além da reprodução histórica de ORB de 15m (passe --broker <BROKER> para arrasto de taxas específico da corretora):

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• Requisito de Portão: Exija Expectativa ajustada por impostos positiva (avg_net_r > 0) mais ultrapassar o limiar de probabilidade ativo em trading_rules.json:
  • r_breakeven (padrão): target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — vantagem real ajustada R após encargos indianos.
  • strict_55 (substituição via --gate-mode strict_55): target_first_resolved_pct >= 55% — filtro ultra-seletivo de alta taxa de acerto.
  • Ambos os limiares são sempre reportados; se o portão ativo retornar NEGOCIAÇÃO-BLOQUEADA, rebaixe o setup imediatamente.

Etapa 4: Portão Determinístico de Risco, Corretagem e Impostos (indian_risk_gate.py)

Calcule o dimensionamento exato de ações/lotes em INR, corretagem específica da corretora (ex.: taxa zero de entrega na Zerodha/Dhan/Shoonya vs Rs. 10/pedido na Kotak Neo vs planos percentuais/com teto na Angel One/Groww/ICICI Breeze), encargos estatutários (taxas STT 2026, Taxa de Transação NSE, Taxa SEBI, Imposto de Selo, Taxa DP, GST 18%) e verifique todos os disjuntores rígidos:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• Disjuntores Rígidos: Risco máximo/negociação 1.0% padrão (2.0% teto rígido), dimensionamento com impostos inclusos, R:R líquido mínimo >= 1.5, drawdown diário máximo 3.0% (verificado automaticamente contra o razão em papel SQLite), arredondamento exato de ações inteiras / lotes F&O, bloqueio de janela IST e verificações de circuito/proibição.
• Nunca substitua um veredito BLOQUEIO.

Etapa 5: Staging de Ordens Multi-Corretora e Despacho em Papel/Ao Vivo (broker_bridge.py)

Apenas após as Etapas 3 e 4 retornarem APROVADO:

1. (Opcional, uma vez ao dia por corretora) Sincronize o mestre de instrumentos para o SQLite local (consulta de símbolo/token/tamanho de lote <2ms — suporta .json, .json.gz e .csv):

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   (Passe --offline <caminho> para mestres CSV ou JSON personalizados/exportados, ex.: Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonya.)

2. Razão em Papel (Padrão): Faça staging com impressão digital de risco verificada, payload nativo da corretora e slippage de tick Rs. 0.05 simulado:

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. Despacho Multi-Corretora ao Vivo (--live): Requer janela de execução IST aberta, token resolvido (para angel_one, upstox, dhan ou qualquer contrato F&O), credenciais da corretora no .env (verifique o subcomando brokers) e confirmação explícita passando --live --confirm "CONFIRMAR AO VIVO".

   • smartapi_bridge.py continua sendo um alias completo compatível com versões anteriores, padrão para angel_one.

Formato de Saída Obrigatório

Sempre apresente as análises finais de negociação nesta estrutura de 4 blocos:

1. Contexto de Mercado e Regulatório: Ticker, Corretora, Segmento, Fase IST, Status de Circuito/ASM/Proibição F&O, Viés HTF, RVOL & Notas de % de Entrega.
2. Matriz de Setup Técnico: Entrada, Stop-Loss, Alvo 1, Alvo 2 (alinhados ao tick de Rs. 0.05), Pontuação de Confluência (X/6), e gatilhos exatos (VWAP, ORH/ORL de 15m, bolso Fib, Divergência RSI, PDH/PDL).
3. Portão de Risco e Máquina do Tempo com Impostos: Tamanho da Posição (Ações/Lotes), Margem Necessária, Taxa de Corretagem + Encargos Estatutários e Movimento de Equilíbrio (INR), R:R Líquido após Impostos, % do Primeiro Alvo e EV Líquido Monte Carlo, e Veredito do Portão (APROVADO / BLOQUEIO).
4. Ticket de Execução Acionável: Comando CLI broker_bridge.py pronto para executar e payload JSON/form nativo da corretora.

O Que Esta Skill Nunca Faz

• Nunca coloca uma ordem ao vivo automaticamente ou a partir de uma execução agendada/em segundo plano (--paper é sempre o padrão).
• Nunca substitui um veredito BLOQUEIO do indian_risk_gate.py ou um veredito NEGOCIAÇÃO-BLOQUEADA do nse_timemachine.py.
• Nunca solicita, armazena ou ecoa chaves de API, MPINs ou segredos TOTP da corretora no chat (as chaves permanecem no .env local).
• Nunca confia em cálculo mental para dimensionamento de posição em INR, impostos estatutários ou estimativa de taxa de acerto.
• Nunca trata uma simulação histórica da Máquina do Tempo ou nível de stop-loss como uma execução ou previsão garantida.

Segurança, Revisão de Código e Isenção de Responsabilidade

• Negocie por sua conta e risco — o autor não se responsabiliza: Apenas ferramenta educacional e de automação, NÃO é um conselho de investimento, financeiro ou fiscal registrado no SEBI. Você assume 100% da responsabilidade por quaisquer negociações, bugs, erros de API, slippage, congelamentos de circuito ou perdas financeiras.
• Revise cada arquivo antes de executar: Inspecione config/trading_rules.json (taxas de corretagem/STT/GST), config/nse_holidays.json (feriados da bolsa) e scripts/broker_bridge.py antes da execução ao vivo. Observe que _strip_attached_fields() remove attached_stoploss_trigger e attached_target_price em ordens ao vivo não-ROBO/não-BO, portanto traders usando modos de ordem sem bracket devem colocar e verificar ordens separadas de stop-loss/alvo/GTT no terminal da corretora.
• Isenção de dados não oficiais: Os candles ao vivo incorporados usam o endpoint gratuito e não oficial de gráficos do Yahoo Finance (5m/1d/1wk), que pode sofrer atraso, limite de taxa ou perder eventos corporativos. Verifique as cotações ao vivo diretamente com sua corretora antes de agir.