aryanpardeshi11/nse-bse-混合交易員

NSE/BSE 混合交易員

一個解耦的交易智能與執行技能，專為印度股票與衍生性金融商品設計。LLM 執行 機率性技術與市場結構推理（nse-trading-skills 整合），而確定性 Python 腳本 強制執行 INR 規模設定、券商精確的經紀費與印度法定稅務計算、10,000 路徑蒙地卡羅 模擬，以及多券商紙上/真實執行閘門（day-trader-skill 架構）。

支援的印度券商

透過 --broker <名稱> 選擇任何券商（或在 trading_rules.json 中設定 "default_broker"）：

• angel_one — Angel One SmartAPI (--broker angel_one, 預設)
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3 (--broker zerodha / 別名 kite)
• upstox — Upstox API v3 (--broker upstox)
• dhan — DhanHQ API v2 (--broker dhan)
• fyers — Fyers API v3 (--broker fyers)
• groww — Groww Trading API v1 (--broker groww)
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API (--broker kotak_neo / 別名 kotak)
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1 (--broker icici_breeze / 別名 breeze)
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API (--broker shoonya / 別名 finvasia)

隨時使用以下命令檢視費用設定檔、端點和所需的 .env 金鑰：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

設定與參考資料

• 預設值、券商費用設定檔與稅率表： trading_rules.json
• NSE/BSE 假日行事曆： nse_holidays.json
• 技術框架（3螢幕MTF、匯合0-6、RSI背離、斐波那契、混合移動停損）： technical_frameworks.md
• 印度法規規則與多券商API/產品矩陣： indian_market_rules.md

核心5步驟操作流程

絕不依賴心算進行部位規模設定、稅務拖累或機率估計。從 .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ 執行此序列（或從工作區根目錄傳遞腳本路徑）：

步驟 1 與 2：印度市場結構與多時間框架匯合

執行 nse_data_loader.py 以獲取即時 NSE/BSE 5m、1d 和 1wk 資料，並計算 EMA 20/50/200、PDH/PDL/PDC、15分鐘開盤區間（ORH/ORL）、錨定盤中 VWAP、RSI(14) + 背離、MACD、ADX、 布林通道、ATR(14)、斐波那契回檔/延伸、RVOL 以及 0-6 匯合分數：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

應用 indian_market_rules.md 中的護欄和 technical_frameworks.md 中的框架：

• IST 時間： 僅在 09:00-09:15（盤前）和 09:15-09:30（開盤區間）觀察。主要當沖 執行時間為 09:30-14:30 IST。在 14:30 IST 後封鎖新的當沖進場；在 15:10 IST 前平倉所有開放的當沖部位。
• 法規檢查： 驗證漲跌停範圍（2%/5%/10%/20%）、SEBI ASM/GSM 狀態、NSE F&O 禁賣（>95% MWPL）、 以及到期日釘子/伽馬風險。已知時傳遞 --fno-ban、--asm-gsm、--circuit-band 或 --delivery-pct。
• 座標： 建立具體的 entry、結構性 stop_loss（失效點 + ATR 緩衝，四捨五入至 Rs. 0.05 跳動點）、target_1（>= 1.5 淨 R:R）和 target_2。跳過匯合分數 < 3/6 的設定。

步驟 3：當沖 / 波段時間機器 (nse_timemachine.py)

針對 10,000 條引導路徑測試交易座標，這些路徑取自該股票的近期 60 天 5m 當沖 交易日（嚴格裁剪至 15:15 IST，保守的停損優先檢查，1 跳動點滑價）或 2 年每日池 （--mode SWING），加上歷史 15m ORB 重播（傳遞 --broker <BROKER> 以獲取券商特定費用拖累）：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• 閘門要求： 要求正向的稅後預期值（avg_net_r > 0）加上超過 trading_rules.json 中有效機率閾值：
  • r_breakeven（預設）：target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — 考慮印度費用後，現實的R縮放期望值。
  • strict_55（透過 --gate-mode strict_55 覆蓋）：target_first_resolved_pct >= 55% — 超選擇性 高勝率過濾器。
  • 兩個閾值始終會報告；如果有效閘門返回 NO-TRADE，立即降級該設定。

步驟 4：確定性風險、券商費用與稅務閘門 (indian_risk_gate.py)

計算精確的 INR 股數/口數規模、券商特定經紀費（例如，Zerodha/Dhan/Shoonya 上零交割費 vs Kotak Neo 上 Rs. 10/訂單 vs Angel One/Groww/ICICI Breeze 上的百分比/上限方案）、法定摩擦（STT 2026 費率、NSE 交易費、SEBI 費、印花稅、DP 費用、18% GST），並驗證所有硬體斷路器：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• 硬體斷路器： 預設最大風險/交易 1.0%（2.0% 硬性上限）、含稅規模設定、最小淨 R:R >= 1.5、最大每日回撤 3.0%（自動檢查 SQLite 紙上帳本）、精確整股 / F&O 口數四捨五入、 IST 視窗鎖定，以及漲跌停/禁賣檢查。
• 絕不覆蓋 BLOCK 判決。

步驟 5：多券商訂單排程與紙上/真實發送 (broker_bridge.py)

僅在步驟 3 和 4 返回 PASS 之後：

1. （可選，每券商每日一次） 將工具主資料同步到本地 SQLite（<2ms 符號/代碼/合約規格查詢—— 支援 .json、.json.gz 和 .csv）：

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   （對於自訂/匯出的 CSV 或 JSON 主資料，例如 Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonya，傳遞 --offline <路徑>。）

2. 紙上帳本（預設）： 使用驗證過的風險指紋、券商原生負載和模擬的 Rs. 0.05 跳動點滑價進行排程：

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. 即時多券商發送（--live）： 需要開放的 IST 執行視窗、解析後的代碼（對於 angel_one、 upstox、dhan 或任何 F&O 合約）、.env 中的券商憑證（檢查 brokers 子命令），以及明確的 確認傳遞 --live --confirm "CONFIRM LIVE"。

   • smartapi_bridge.py 保留為完整的向後相容別名，預設為 angel_one。

所需輸出格式

始終以以下 4 區塊結構呈現最終交易分析：

1. 市場與法規背景： 股票代碼、券商、交易區段、IST 階段、漲跌停/ASM/F&O 禁賣狀態、HTF 偏向、RVOL 與 交割百分比備註。
2. 技術設定矩陣： 進場、停損、目標 1、目標 2（Rs. 0.05 跳動點對齊）、匯合分數（X/6）、 以及確切觸發條件（VWAP、15m ORH/ORL、斐波那契口袋、RSI 背離、PDH/PDL）。
3. 時間機器與稅務調整風險閘門： 部位規模（股數/口數）、所需保證金、券商費用 + 法定費用 與盈虧平衡點移動（INR）、稅後淨 R:R、蒙地卡羅目標優先％與淨 EV，以及閘門判決（PASS / BLOCK）。
4. 可執行交易憑證： 準備好運行的 broker_bridge.py CLI 命令與券商原生 JSON/form 負載。

它永遠不會做什麼

• 絕不自動或從排程/背景執行下達真實訂單（--paper 始終為預設）。
• 絕不覆蓋來自 indian_risk_gate.py 的 BLOCK 判決或來自 nse_timemachine.py 的 NO-TRADE 判決。
• 絕不在聊天中要求、儲存或回顯券商 API 金鑰、MPIN 或 TOTP 秘密（金鑰保留在本機 .env 中）。
• 絕不依賴心算進行 INR 部位規模設定、法定稅務或勝率估計。
• 絕不將歷史時間機器模擬或停損水準視為保證成交或預測。

安全、程式碼審查與風險免責聲明

• 交易自負風險 — 作者不承擔任何責任： 僅作為教育與自動化工具，並非 SEBI 註冊的投資、 金融或稅務建議。您對任何交易、錯誤、API 錯誤、滑價、漲跌停凍結或財務損失承擔 100% 責任。
• 在運行前審查每個檔案： 在執行真實交易前，檢查 config/trading_rules.json（經紀費/STT/GST 費率）、 config/nse_holidays.json（交易所假日）和 scripts/broker_bridge.py。請注意， _strip_attached_fields() 會在非 ROBO/非 BO 的真實訂單上剝離 attached_stoploss_trigger 和 attached_target_price， 因此使用非 bracket 訂單模式的交易者必須在其券商終端上分別下達並驗證停損/目標/GTT 訂單。
• 非官方資料免責聲明： 內建的即時燭線使用 Yahoo Finance 的免費非官方圖表端點（5m/1d/1wk）， 該端點可能延遲、限速或遺漏公司行動。在行動前請直接透過您的券商驗證即時報價。