aryanpardeshi11/nse-bse-hybrid-trader

NSE/BSE Hybrid Trader

Un skill de inteligencia y ejecución de trading desacoplado para acciones y derivados indios. El LLM realiza razonamiento técnico probabilístico y de estructura de mercado (síntesis nse-trading-skills), mientras que scripts Python deterministas aplican el tamaño en INR, el cálculo preciso de corretaje e impuestos estatutarios indios, simulación Monte Carlo de 10,000 caminos y la compuerta de ejecución en papel/real multi-bróker (arquitectura day-trader-skill).

Brókeres Indios Soportados

Seleccione cualquier bróker mediante --broker <nombre> (o configure "default_broker" en trading_rules.json):

• angel_one — Angel One SmartAPI (--broker angel_one, por defecto)
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3 (--broker zerodha / alias kite)
• upstox — Upstox API v3 (--broker upstox)
• dhan — DhanHQ API v2 (--broker dhan)
• fyers — Fyers API v3 (--broker fyers)
• groww — Groww Trading API v1 (--broker groww)
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API (--broker kotak_neo / alias kotak)
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1 (--broker icici_breeze / alias breeze)
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API (--broker shoonya / alias finvasia)

Inspeccione los perfiles de tarifas, endpoints y claves .env requeridas en cualquier momento con:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

Configuración y Referencias

• Valores predeterminados, perfiles de tarifas de bróker y calendario de impuestos: trading_rules.json
• Calendario de festivos NSE/BSE: nse_holidays.json
• Marcos técnicos (3-Screen MTF, Confluencia 0-6, Divergencia RSI, Fibonacci, Trailing Híbrido): technical_frameworks.md
• Normas regulatorias indias y matriz de productos/API multi-bróker: indian_market_rules.md

Pipeline Operativo de 5 Pasos Clave

Nunca confíe en cálculos mentales para el tamaño de posición, el arrastre fiscal o la estimación de probabilidad. Ejecute esta secuencia desde .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ (o pase las rutas de los scripts desde la raíz del área de trabajo):

Paso 1 y 2: Estructura del Mercado Indio y Confluencia Multi-Timeframe

Ejecute nse_data_loader.py para obtener datos en vivo de NSE/BSE en 5m, 1d y 1wk y calcular EMA 20/50/200, PDH/PDL/PDC, Rango de Apertura de 15m (ORH/ORL), VWAP Anclado Intradiario, RSI(14) + divergencias, MACD, ADX, Bandas de Bollinger, ATR(14), retrocesos/extensiones de Fibonacci, RVOL y un Puntaje de Confluencia de 0-6:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

Aplique las barreras de seguridad en indian_market_rules.md y los marcos en technical_frameworks.md:

• Horario IST: Observe solo durante 09:00-09:15 (pre-apertura) y 09:15-09:30 (Rango de Apertura). La ejecución intradiaria principal se realiza 09:30-14:30 IST. Bloquee nuevas entradas intradiarias después de 14:30 IST; cierre posiciones intradiarias abiertas antes de 15:10 IST.
• Verificaciones Regulatorias: Verifique bandas de circuito (2%/5%/10%/20%), estado ASM/GSM de SEBI, prohibición F&O de NSE (>95% MWPL), y riesgo de pin/gamma en día de vencimiento. Pase --fno-ban, --asm-gsm, --circuit-band o --delivery-pct cuando se conozcan.
• Coordenadas: Establezca una entrada concreta, un stop_loss estructural (invalidación + buffer ATR, redondeado a ticks de Rs. 0.05), target_1 (>= 1.5 R:R neto) y target_2. Omita configuraciones con puntuación < 3/6 en confluencia.

Paso 3: Máquina del Tiempo Intradiaria / Swing (nse_timemachine.py)

Pruebe las coordenadas de la operación contra 10,000 caminos bootstrap extraídos de las sesiones intradiarias 5m de los últimos 60 días del ticker (truncadas estrictamente a las 15:15 IST, verificación conservadora de stop primero, deslizamiento de 1 tick) o un pool diario de 2 años (--mode SWING), más la reproducción histórica del ORB de 15m (pase --broker <BROKER> para el arrastre de tarifas específico del bróker):

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• Requisito de Puerta: Requiera una Expectativa positiva ajustada por impuestos (avg_net_r > 0) más superar el umbral de probabilidad activo en trading_rules.json:
  • r_breakeven (por defecto): target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — ventaja real escalada por R después de los cargos indios.
  • strict_55 (anular mediante --gate-mode strict_55): target_first_resolved_pct >= 55% — filtro ultraselectivo de alta tasa de aciertos.
  • Ambos umbrales siempre se informan; si la puerta activa devuelve NO-TRADE, degrade la configuración inmediatamente.

Paso 4: Riesgo Determinista, Tarifa de Bróker y Puerta de Impuestos (indian_risk_gate.py)

Calcule el tamaño exacto en INR por acción/lote, el corretaje específico del bróker (por ejemplo, tarifa de entrega cero en Zerodha/Dhan/Shoonya vs. Rs. 10/orden en Kotak Neo vs. planes porcentuales/con tope en Angel One/Groww/ICICI Breeze), la fricción estatutaria (tasas STT 2026, Tarifa de Transacción NSE, Tarifa SEBI, Impuesto de Timbre, Cargo DP, 18% GST) y verifique todos los interruptores automáticos estrictos:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• Interruptores Automáticos Estrictos: Riesgo máximo/operación 1.0% por defecto (2.0% tope máximo), tamaño inclusivo de impuestos, R:R neto mínimo >= 1.5, drawdown máximo diario 3.0% (verificado automáticamente contra el libro mayor de papel SQLite), redondeo exacto de acciones enteras/lotes F&O, bloqueo de ventana IST y verificaciones de circuito/prohibición.
• Nunca anule un veredicto BLOQUEO.

Paso 5: Preparación de Órdenes Multi-Bróker y Despacho en Papel/Real (broker_bridge.py)

Solo después de que los Pasos 3 y 4 devuelvan PASS:

1. (Opcional, una vez al día por bróker) Sincronice el maestro de instrumentos a SQLite local (búsqueda de símbolo/token/tamaño de lote en <2ms — soporta .json, .json.gz y .csv):

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   (Pase --offline <ruta> para maestros CSV o JSON personalizados/exportados, por ejemplo, Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonya.)

2. Libro Mayor en Papel (Por Defecto): Prepare con huella de riesgo verificada, carga útil nativa del bróker y deslizamiento de tick simulado de Rs. 0.05:

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. Despacho en Vivo Multi-Bróker (--live): Requiere ventana de ejecución IST abierta, token resuelto (para angel_one, upstox, dhan o cualquier contrato F&O), credenciales del bróker en .env (verifique el subcomando brokers) y confirmación explícita pasando --live --confirm "CONFIRMAR EN VIVO".

   • smartapi_bridge.py sigue siendo un alias completo compatible hacia atrás que por defecto usa angel_one.

Formato de Salida Requerido

Presente siempre los análisis finales de la operación en esta estructura de 4 bloques:

1. Contexto de Mercado y Regulatorio: Ticker, Bróker, Segmento, Fase IST, Estado de Circuito/ASM/Prohibición F&O, Sesgo HTF, notas de RVOL y % de Entrega.
2. Matriz de Configuración Técnica: Entrada, Stop-Loss, Target 1, Target 2 (alineado a tick de Rs. 0.05), Puntaje de Confluencia (X/6), y disparadores exactos (VWAP, ORH/ORL de 15m, bolsillo Fib, Divergencia RSI, PDH/PDL).
3. Máquina del Tiempo y Puerta de Riesgo Ajustada por Impuestos: Tamaño de Posición (Acciones/Lotes), Margen Requerido, Tarifa de Bróker + Cargos Estatutarios y Movimiento de Punto Muerto (INR), R:R Neto después de impuestos, % de Primer Target y EV Neto de Monte Carlo, y Veredicto de Puerta (PASS / BLOQUEO).
4. Ticket de Ejecución Accionable: Comando CLI broker_bridge.py listo para ejecutar y carga útil JSON/nativa del bróker.

Lo Que Nunca Hace

• Nunca coloca una orden en vivo automáticamente o desde una ejecución programada/en segundo plano (--paper es siempre el valor predeterminado).
• Nunca anula un veredicto BLOQUEO de indian_risk_gate.py o un veredicto NO-TRADE de nse_timemachine.py.
• Nunca solicita, almacena o repite claves API de bróker, MPIN o secretos TOTP en el chat (las claves permanecen en el .env local).
• Nunca confía en cálculos mentales para el tamaño de posición en INR, impuestos estatutarios o estimación de tasa de aciertos.
• Nunca trata una simulación histórica de la Máquina del Tiempo o un nivel de stop-loss como una ejecución o predicción garantizada.

Seguridad, Revisión de Código y Descargo de Responsabilidad sobre Riesgos

• Opere bajo su propio riesgo: el autor no es responsable: Solo herramientas educativas y de automatización, NO asesoría de inversión, financiera o fiscal registrada en SEBI. Usted asume el 100% de la responsabilidad por cualquier operación, error, error de API, deslizamiento, congelación de circuito o pérdida financiera.
• Revise cada archivo antes de ejecutar: Inspeccione config/trading_rules.json (tasas de corretaje/STT/GST), config/nse_holidays.json (festivos del mercado) y scripts/broker_bridge.py antes de la ejecución en vivo. Tenga en cuenta que _strip_attached_fields() elimina attached_stoploss_trigger y attached_target_price en órdenes en vivo que no son ROBO/BO, por lo que los traders que usan modos de orden sin bracket deben colocar y verificar órdenes de stop-loss/target/GTT por separado en su terminal de bróker.
• Descargo de responsabilidad sobre datos no oficiales: Las velas en vivo integradas utilizan el endpoint gratuito no oficial de gráficos de Yahoo Finance (5m/1d/1wk), que puede retrasarse, tener límite de tasa u omitir acciones corporativas. Verifique las cotizaciones en vivo directamente con su bróker antes de actuar.