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NSE/BSE Hybrid Trader

インドの株式およびデリバティブ向けの分離型トレーディングインテリジェンス＆実行スキル。LLMは確率的なテクニカル分析とマーケット構造推論（nse-trading-skills 合成）を実行し、決定論的PythonスクリプトがINRサイジング、ブローカー精度の手数料＆インド法定税計算、10,000パスのモンテカルロシミュレーション、およびマルチブローカー対応のペーパー/ライブ実行ゲーティング（day-trader-skill アーキテクチャ）を強制します。

サポートされているインドブローカー

--broker <名前> を指定するか、trading_rules.json で "default_broker" を設定して任意のブローカーを選択します：

• angel_one — Angel One SmartAPI（--broker angel_one、デフォルト）
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3（--broker zerodha / エイリアス kite）
• upstox — Upstox API v3（--broker upstox）
• dhan — DhanHQ API v2（--broker dhan）
• fyers — Fyers API v3（--broker fyers）
• groww — Groww Trading API v1（--broker groww）
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API（--broker kotak_neo / エイリアス kotak）
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1（--broker icici_breeze / エイリアス breeze）
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API（--broker shoonya / エイリアス finvasia）

手数料プロファイル、エンドポイント、必要な .env キーはいつでも以下のコマンドで確認できます：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

設定とリファレンス

• デフォルト設定、ブローカー手数料プロファイル、税スケジュール：trading_rules.json
• NSE/BSE休場カレンダー：nse_holidays.json
• テクニカルフレームワーク（3スクリーンMTF、コンフルエンス0-6、RSIダイバージェンス、フィボナッチ、ハイブリッドトレーリング）：technical_frameworks.md
• インド規制ルールとマルチブローカーAPI/プロダクトマトリックス：indian_market_rules.md

コア5ステップ運用パイプライン

ポジションサイジング、税負担、確率推定に暗算を決して使用しないでください。以下のシーケンスを .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ から実行するか（またはワークスペースルートからスクリプトパスを指定して実行します）：

ステップ1＆2：インド市場構造とマルチタイムフレームコンフルエンス

nse_data_loader.py を実行して、ライブのNSE/BSE 5m、1d、1wk データを取得し、EMA 20/50/200、PDH/PDL/PDC、15分間のオープニングレンジ（ORH/ORL）、アンカーリング日内VWAP、RSI(14) ＋ ダイバージェンス、MACD、ADX、ボリンジャーバンド、ATR(14)、フィボナッチリトレースメント/エクステンション、RVOL、および0〜6のコンフルエンススコアを計算します：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

indian_market_rules.md のガードレールと technical_frameworks.md のフレームワークを適用します：

• ISTタイミング： 09:00-09:15（プレオープン）と 09:15-09:30（オープニングレンジ）のみ監視。プライマリ日内実行は 09:30-14:30 IST に実施。14:30 IST 以降は新しい日内エントリーをブロック。 15:10 IST までにオープンな日内ポジションを決済。
• 規制チェック： サーキットバンド（2%/5%/10%/20%）、SEBI ASM/GSM ステータス、NSE F&O Ban（>95% MWPL）、満期日のピン/ガンマリスクを確認。既知の場合は --fno-ban、--asm-gsm、--circuit-band、または --delivery-pct を渡します。
• 座標の設定： 具体的な entry、構造的な stop_loss（無効化条件＋ATRバッファ、Rs. 0.05 ティックに丸め）、target_1（>= 1.5 ネットR:R）、および target_2 を確立。コンフルエンススコアが < 3/6 のセットアップはスキップします。

ステップ3：日内/スイングタイムマシン（nse_timemachine.py）

トレード座標を、対象銘柄の直近60日間の 5m 日内セッション（厳密に 15:15 IST で打ち切り、保守的なストップファーストチェック、1ティックスリッページ）または2年分の日次プール（--mode SWING）から抽出した10,000のブートストラップパスに対してテストし、さらに過去の15分ORBリプレイを実行します（ブローカー固有の手数料負荷を考慮する場合は --broker <BROKER> を指定）：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• ゲート要件： 税調整後のプラスの期待値（avg_net_r > 0）に加え、trading_rules.json のアクティブ確率しきい値をクリアする必要があります：
  • r_breakeven（デフォルト）：target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — インド諸経費後の現実的なRスケールエッジ。
  • strict_55（--gate-mode strict_55 で上書き）：target_first_resolved_pct >= 55% — 超高選択性の高勝率フィルター。
  • 両方のしきい値が常に報告されます。アクティブゲートが NO-TRADE を返した場合は、すぐにセットアップを格下げします。

ステップ4：決定論的リスク、ブローカー手数料＆税金ゲート（indian_risk_gate.py）

正確なINR株数/ロットサイズ、ブローカー固有の手数料（例：Zerodha/Dhan/Shoonyaでの手数料無料のデリバリー、Kotak Neoでの1注文あたりRs. 10、Angel One/Groww/ICICI Breezeでのパーセンテージ/キャップ制プラン）、法定諸経費（STT 2026年税率、NSE取引手数料、SEBI手数料、証券印紙税、DP手数料、18% GST）を計算し、すべてのハードサーキットブレーカーを検証します：

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• ハードサーキットブレーカー： 最大リスク/トレード 1.0% デフォルト（2.0% ハード上限）、税込みサイジング、最小ネットR:R >= 1.5、最大デイリードローダウン 3.0%（SQLiteペーパー元帳に対して自動チェック）、完全株数/F&Oロット丸め、ISTウィンドウロック、サーキット/禁止チェック。
• BLOCK 判定を決して上書きしないでください。

ステップ5：マルチブローカー注文ステージング＆ペーパー/ライブ発行（broker_bridge.py）

ステップ3と4が PASS を返した場合にのみ実行します：

1. （任意、ブローカーごとに1日1回） インストルメントマスターをローカルSQLiteと同期（<2ms のシンボル/トークン/ロットサイズ検索 — .json、.json.gz、.csv をサポート）：

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   （カスタム/エクスポートされたCSVまたはJSONマスター、例：Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonyaの場合は --offline <path> を渡します。）

2. ペーパー元帳（デフォルト）： 検証済みリスクフィンガープリント、ブローカーネイティブペイロード、シミュレートされた Rs. 0.05 ティックスリッページでステージング：

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. ライブマルチブローカー発行（--live）： IST実行ウィンドウが開いていること、トークンが解決されていること（angel_one、upstox、dhan、または任意のF&O契約の場合）、.env にブローカー認証情報があること（brokers サブコマンドで確認）、および明示的な確認 --live --confirm "CONFIRM LIVE" が必要です。

   • smartapi_bridge.py は引き続き完全な下位互換性のあるエイリアスであり、デフォルトで angel_one になります。

必須出力形式

最終的なトレード分析は、常に以下の4ブロック構造で提示します：

1. 市場・規制コンテキスト： ティッカー、ブローカー、セグメント、ISTフェーズ、サーキット/ASM/F&O禁止ステータス、HTFバイアス、RVOL＆デリバリー％メモ。
2. テクニカルセットアップマトリックス： エントリー、ストップロス、ターゲット1、ターゲット2（Rs. 0.05 ティック調整済み）、コンフルエンススコア（X/6）、および正確なトリガー（VWAP、15分ORH/ORL、フィブポケット、RSIダイバージェンス、PDH/PDL）。
3. タイムマシン＆税調整後リスクゲート： ポジションサイズ（株数/ロット数）、必要証拠金、ブローカー手数料＋法定諸経費＆損益分岐点変動幅（INR）、税引き後ネットR:R、モンテカルロターゲットファースト％＆ネットEV、ゲート判定（PASS / BLOCK）。
4. アクション可能な実行チケット： すぐに実行可能な broker_bridge.py CLIコマンドとブローカーネイティブJSON/フォームペイロード。

絶対に行わないこと

• 自動的に、またはスケジュール/バックグラウンド実行からライブ注文を発行することは決してありません（--paper が常にデフォルトです）。
• indian_risk_gate.py からの BLOCK 判定や nse_timemachine.py からの NO-TRADE 判定を決して上書きしません。
• ブローカーAPIキー、MPIN、TOTPシークレットをチャットで要求、保存、またはエコーすることは決してありません（キーはローカルの .env に保持されます）。
• INRポジションサイジング、法定税、勝率推定に暗算を決して使用しません。
• 過去のタイムマシンシミュレーションやストップロスレベルを、約定または予測として決して扱いません。

安全性、コードレビュー＆リスク免責事項

• 自己責任での取引 — 作成者は責任を負いません： 教育および自動化ツールであり、SEBI登録の投資、財務、または税務アドバイスではありません。取引、バグ、APIエラー、スリッページ、サーキットフリーズ、または金銭的損失に対する責任は100%ユーザーにあります。
• 実行前にすべてのファイルを確認してください： ライブ実行前に、config/trading_rules.json（手数料/STT/GSTレート）、config/nse_holidays.json（取引所休日）、および scripts/broker_bridge.py を確認してください。_strip_attached_fields() は、非ROBO/非BOライブ注文で attached_stoploss_trigger と attached_target_price を削除することに注意してください。そのため、非ブラケット注文モードを使用するトレーダーは、ブローカーターミナルで個別のストップロス/ターゲット/GTT注文を発行して確認する必要があります。
• 非公式データに関する免責事項： 組み込みのライブローソク足はYahoo Financeの無料非公式チャートエンドポイント（5m/1d/1wk）を使用しており、遅延、レート制限、またはコーポレートアクションの欠落が発生する可能性があります。行動する前に、ブローカーでライブ相場を直接確認してください。