aryanpardeshi11/nse-bse-hybrid-trader

NSE/BSE Hybrid Trader

Eine entkoppelte Handelsintelligenz- und Ausführungs-Fähigkeit für indische Aktien und Derivate. Die KI führt probabilistische technische und marktstrukturelle Analysen durch (nse-trading-skills-Synthese), während deterministische Python-Skripte die INR-Positionsgröße, broker-genaue Maklergebühren und indische gesetzliche Steuerberechnungen, 10.000-Pfad-Monte-Carlo-Simulationen und die mehrstufige Papier-/Live-Ausführungssteuerung (day-trader-skill-Architektur) erzwingen.

Unterstützte indische Broker

Wählen Sie einen Broker über --broker <name> aus (oder setzen Sie "default_broker" in der trading_rules.json):

• angel_one — Angel One SmartAPI (--broker angel_one, Standard)
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3 (--broker zerodha / Alias kite)
• upstox — Upstox API v3 (--broker upstox)
• dhan — DhanHQ API v2 (--broker dhan)
• fyers — Fyers API v3 (--broker fyers)
• groww — Groww Trading API v1 (--broker groww)
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API (--broker kotak_neo / Alias kotak)
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1 (--broker icici_breeze / Alias breeze)
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API (--broker shoonya / Alias finvasia)

Überprüfen Sie jederzeit die Gebührenprofile, Endpunkte und erforderlichen .env-Schlüssel mit:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

Konfiguration & Referenzen

• Standardeinstellungen, Broker-Gebührenprofile und Steuerzeitplan: trading_rules.json
• NSE/BSE-Feiertagskalender: nse_holidays.json
• Technische Rahmenwerke (3-Bildschirm-MTF, Konfluenz 0-6, RSI-Divergenz, Fibonacci, Hybrid Trailing): technical_frameworks.md
• Indische regulatorische Regeln und Multi-Broker-API/Produktmatrix: indian_market_rules.md

Kern-Pipeline mit 5 Schritten

Verlassen Sie sich niemals auf mentale Berechnungen für Positionsgrößen, Steuerabzüge oder Wahrscheinlichkeitsschätzungen. Führen Sie diese Sequenz aus dem Verzeichnis .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ aus (oder übergeben Sie die Skriptpfade vom Workspace-Root):

Schritt 1 & 2: Indische Marktstruktur & Multi-Timeframe-Konfluenz

Führen Sie nse_data_loader.py aus, um Live-NSE/BSE-Daten für 5m, 1d und 1wk abzurufen und EMA 20/50/200, PDH/PDL/PDC, 15m-Eröffnungsbereich (ORH/ORL), verankerten Intraday-VWAP, RSI(14) + Divergenzen, MACD, ADX, Bollinger Bänder, ATR(14), Fibonacci-Retracements/Extensions, RVOL und einen Konfluenz-Score von 0-6 zu berechnen:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

Wenden Sie die Leitplanken aus der indian_market_rules.md und die Rahmenwerke aus der technical_frameworks.md an:

• IST-Zeitplan: Nur während 09:00-09:15 (Voröffnung) und 09:15-09:30 (Eröffnungsbereich) beachten. Die primäre Intraday-Ausführung läuft von 09:30-14:30 IST. Neue Intraday-Einstiege nach 14:30 IST blockieren; offene Intraday-Positionen bis 15:10 IST schließen.
• Regulatorische Prüfungen: Überprüfen Sie die Kursbänder (2%/5%/10%/20%), den SEBI ASM/GSM-Status, das NSE-F&O-Verbot (>95 % MWPL) und das Gamma-Risiko am Verfallstag. Übergeben Sie --fno-ban, --asm-gsm, --circuit-band oder --delivery-pct, falls bekannt.
• Koordinaten: Legen Sie konkrete entry, strukturellen stop_loss (Annullierung + ATR-Puffer, gerundet auf Rs. 0.05-Ticks), target_1 (>= 1,5 net R:R) und target_2 fest. Überspringen Sie Setups mit einem Konfluenz-Score < 3/6.

Schritt 3: Intraday / Swing Zeitmaschine (nse_timemachine.py)

Testen Sie die Handelskoordinaten gegen 10.000 bootstrapierte Pfade, die aus den letzten 60 Tagen der 5m-Intraday-Sitzungen des Tickers (streng abgeschnitten um 15:15 IST, konservative Stop-First-Prüfung, 1-Tick-Slippage) oder einem 2-Jahres-Tagespool (--mode SWING) sowie einem historischen 15m ORB-Replay (übergeben Sie --broker <BROKER> für brokerspezifische Gebührenabzüge) gezogen werden:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• Gatter-Anforderung: Fordern Sie eine positive steuerbereinigte Erwartung (avg_net_r > 0) sowie das Erreichen der aktiven Wahrscheinlichkeitsschwelle aus der trading_rules.json:
  • r_breakeven (Standard): target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — realistische R-skalierte Marge nach indischen Gebühren.
  • strict_55 (Override via --gate-mode strict_55): target_first_resolved_pct >= 55% — ultra-selektiver High-Win-Rate-Filter.
  • Beide Schwellen werden immer gemeldet; wenn das aktive Gatter NO-TRADE zurückgibt, stufen Sie das Setup sofort herab.

Schritt 4: Deterministisches Risiko-, Brokergebühren- und Steuergatter (indian_risk_gate.py)

Berechnen Sie die exakte INR-Aktien-/Lotgröße, die brokerspezifische Maklergebühr (z. B. Null-Liefergebühr bei Zerodha/Dhan/Shoonya vs. Rs. 10/Auftrag bei Kotak Neo vs. prozentuale/gedeckelte Pläne bei Angel One/Groww/ICICI Breeze), die gesetzlichen Abgaben (STT-Sätze 2026, NSE-Transaktionsgebühr, SEBI-Gebühr, Stempelsteuer, DP-Gebühr, 18 % GST) und überprüfen Sie alle harten Schutzschalter:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• Harte Schutzschalter: Maximales Risiko/Handel 1,0 % Standard (2,0 % harte Obergrenze), steuerinklusive Positionsgröße, min. net R:R >= 1,5, maximaler täglicher Drawdown 3,0 % (automatisch gegen SQLite-Papierhauptbuch geprüft), exakte Ganzzahl-Aktien-/F&O-Lot-Rundung, IST-Fenstersperre und Kursband-/Verbotsprüfungen.
• Überschreiben Sie niemals ein BLOCK-Urteil.

Schritt 5: Multi-Broker Order-Staging & Papier-/Live-Dispatch (broker_bridge.py)

Nur nachdem die Schritte 3 und 4 PASS zurückgegeben haben:

1. (Optional, einmal täglich pro Broker) Synchronisieren Sie das Instrumenten-Master in die lokale SQLite (<2ms Symbol/Token/Lotgröße-Lookup — unterstützt .json, .json.gz und .csv):

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   (Übergeben Sie --offline <path> für benutzerdefinierte/exportierte CSV- oder JSON-Masterverzeichnisse, z. B. Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonya.)

2. Papier-Hauptbuch (Standard): Stagen Sie mit verifiziertem Risiko-Fingerabdruck, broker-nativem Payload und simuliertem Slippage von Rs. 0.05:

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. Live-Multi-Broker-Dispatch (--live): Erfordert ein offenes IST-Ausführungsfenster, aufgelöstes Token (für angel_one, upstox, dhan oder jeden F&O-Kontrakt), Broker-Anmeldedaten in .env (siehe brokers Unterbefehl) und explizite Bestätigung durch --live --confirm "CONFIRM LIVE".

   • smartapi_bridge.py bleibt ein vollständig abwärtskompatibles Alias mit Standardwert angel_one.

Erforderliches Ausgabeformat

Stellen Sie finale Handelsanalysen immer in dieser 4-Block-Struktur dar:

1. Markt- & Regulierungskontext: Ticker, Broker, Segment, IST-Phase, Kursband/ASM/F&O-Verbot-Status, HTF-Bias, RVOL- & Delivery%-Notizen.
2. Technisches Setup-Matrix: Einstieg, Stop-Loss, Ziel 1, Ziel 2 (auf Rs. 0,05-Tick ausgerichtet), Konfluenz-Score (X/6) und genaue Auslöser (VWAP, 15m ORH/ORL, Fib Pocket, RSI-Divergenz, PDH/PDL).
3. Zeitmaschine & Steuerbereinigtes Risikogatter: Positionsgröße (Aktien/Lots), erforderliche Marge, Maklergebühren + gesetzliche Abgaben & Break-Even-Bewegung (INR), Netto-R:R nach Steuern, Monte-Carlo-Ziel-zuerst-% & Netto-EW, und Gatter-Urteil (PASS / BLOCK).
4. Ausführbarer Handelsschein: Bereit zur Ausführung broker_bridge.py CLI-Befehl und broker-natives JSON/form Payload.

Was es niemals tut

• Platziert niemals automatisch eine Live-Order oder von einem geplanten/Hintergrundlauf (--paper ist immer der Standard).
• Überschreibt niemals ein BLOCK-Urteil von indian_risk_gate.py oder ein NO-TRADE-Urteil von nse_timemachine.py.
• Fragt niemals nach Broker-API-Schlüsseln, MPINs oder TOTP-Geheimnissen, speichert oder gibt sie im Chat zurück (Schlüssel bleiben in der lokalen .env).
• Verlässt sich niemals auf mentale Berechnungen für INR-Positionsgrößen, gesetzliche Steuern oder Gewinnratenschätzungen.
• Behandelt eine historische Zeitmaschinen-Simulation oder ein Stop-Loss-Niveau niemals als garantierte Ausführung oder Vorhersage.

Sicherheit, Code-Review & Risikohinweis

• Handeln Sie auf eigenes Risiko — der Autor übernimmt keine Haftung: Nur Bildungs- und Automatisierungswerkzeug, KEINE SEBI-registrierte Anlage-, Finanz- oder Steuerberatung. Sie übernehmen 100 % Verantwortung für alle Trades, Fehler, API-Fehler, Slippage, Kursaussetzungen oder finanzielle Verluste.
• Überprüfen Sie jede Datei vor der Ausführung: Überprüfen Sie config/trading_rules.json (Maklergebühren/STT/GST-Sätze), config/nse_holidays.json (Börsenfeiertage) und scripts/broker_bridge.py vor der Live-Ausführung. Beachten Sie, dass _strip_attached_fields() attached_stoploss_trigger und attached_target_price bei Nicht-ROBO/Nicht-BO-Live-Orders entfernt. Händler, die keine Bracket-Order-Modi verwenden, müssen separate Stop-Loss-/Target-/GTT-Orders auf ihrem Broker-Terminal platzieren und überprüfen.
• Hinweis zu inoffiziellen Daten: Die integrierten Live-Kerzen verwenden den kostenlosen inoffiziellen Chart-Endpunkt von Yahoo Finance (5m/1d/1wk), der hinken, die Rate begrenzen oder Unternehmensereignisse verpassen kann. Überprüfen Sie Live-Kurse direkt bei Ihrem Broker, bevor Sie handeln.