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NSE/BSE Hybrid Trader

인도 주식 및 파생상품을 위한 분리형 트레이딩 인텔리전스 및 실행 스킬입니다. LLM은 확률론적 기술적 분석 및 시장 구조 추론(nse-trading-skills 합성)을 수행하고, 결정론적 Python 스크립트가 INR 포지션 규모 조정, 브로커별 정확한 수수료 및 인도 법정 세금 계산, 10,000경로 몬테카를로 시뮬레이션, 다중 브로커 페이퍼/실제 거래 게이팅(day-trader-skill 아키텍처)을 담당합니다.

지원되는 인도 브로커

--broker <이름>을 사용하여 브로커를 선택하거나(또는 trading_rules.json에서 "default_broker" 설정):

• angel_one — Angel One SmartAPI (--broker angel_one, 기본값)
• zerodha — Zerodha Kite Connect v3 (--broker zerodha / 별칭 kite)
• upstox — Upstox API v3 (--broker upstox)
• dhan — DhanHQ API v2 (--broker dhan)
• fyers — Fyers API v3 (--broker fyers)
• groww — Groww Trading API v1 (--broker groww)
• kotak_neo — Kotak Neo Trade API (--broker kotak_neo / 별칭 kotak)
• icici_breeze — ICICI Direct Breeze API v1 (--broker icici_breeze / 별칭 breeze)
• shoonya — Finvasia Shoonya Noren API (--broker shoonya / 별칭 finvasia)

수수료 프로필, 엔드포인트 및 필요한 .env 키는 다음 명령어로 언제든지 확인할 수 있습니다:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py brokers

설정 및 참고 자료

• 기본값, 브로커 수수료 프로필 및 세금 일정: trading_rules.json
• NSE/BSE 휴장일 달력: nse_holidays.json
• 기술적 프레임워크(3-Screen MTF, Confluence 0-6, RSI 다이버전스, 피보나치, 하이브리드 트레일링): technical_frameworks.md
• 인도 규제 규칙 및 다중 브로커 API/상품 매트릭스: indian_market_rules.md

핵심 5단계 운영 파이프라인

포지션 크기 조정, 세금 부담 또는 확률 추정에 암산을 절대 사용하지 마십시오. .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/ 디렉토리에서 다음 순서를 실행하십시오(또는 워크스페이스 루트에서 스크립트 경로를 전달):

1단계 및 2단계: 인도 시장 구조 및 다중 시간대 컨플루언스

nse_data_loader.py를 실행하여 실시간 NSE/BSE 5m, 1d, 1wk 데이터를 가져오고 EMA 20/50/200, PDH/PDL/PDC, 15분 오프닝 레인지(ORH/ORL), 앵커드 데이트레이딩 VWAP, RSI(14) + 다이버전스, MACD, ADX, 볼린저 밴드, ATR(14), 피보나치 되돌림/확장, RVOL 및 0-6 컨플루언스 점수를 계산합니다:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_data_loader.py --symbol "<TICKER>" --json

indian_market_rules.md의 가드레일과 technical_frameworks.md의 프레임워크를 적용합니다:

• IST 시간: 09:00-09:15(사전 개장) 및 09:15-09:30(오프닝 레인지) 동안만 관찰합니다. 주요 데이트레이딩 실행 시간은 09:30-14:30 IST입니다. 14:30 IST 이후에는 새로운 데이트레이딩 진입을 차단하고, 15:10 IST까지 오픈 데이트레이딩 포지션을 청산합니다.
• 규제 확인: 서킷 밴드(2%/5%/10%/20%), SEBI ASM/GSM 상태, NSE F&O Ban(>95% MWPL), 만기일 핀/감마 위험을 확인합니다. 알려진 경우 --fno-ban, --asm-gsm, --circuit-band 또는 --delivery-pct를 전달합니다.
• 좌표 설정: 구체적인 진입가, 구조적 손절가(무효화 + ATR 버퍼, Rs. 0.05 틱 단위로 반올림), 목표_1(>= 1.5 순 R:R), 목표_2를 설정합니다. 컨플루언스 점수가 < 3/6인 설정은 건너뜁니다.

3단계: 데이트레이딩 / 스윙 타임머신 (nse_timemachine.py)

해당 티커의 최근 60일 5m 데이트레이딩 세션(엄격히 15:15 IST에서 종료, 보수적인 손절 우선 확인, 1틱 슬리피지) 또는 2년 일일 풀(--mode SWING)에서 추출한 10,000개의 부트스트래핑 경로에 대해 거래 좌표를 테스트합니다. 또한 과거 15m ORB 재생을 실행합니다(--broker <BROKER>를 전달하여 브로커별 수수료 부담 적용):

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/nse_timemachine.py --symbol "<TICKER>.NS" --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --mode <INTRADAY|SWING> --broker <BROKER> --write --json

• 게이트 요구 사항: 세금 조정 기대값(avg_net_r > 0)이 양수이고 trading_rules.json의 활성 확률 임계값을 충족해야 합니다:
  • r_breakeven (기본값): target_first_resolved_pct >= (1 + tax_drag_r) / (1 + R) — 인도 수수료를 고려한 현실적인 R-조정 엣지.
  • strict_55 (--gate-mode strict_55로 재정의): target_first_resolved_pct >= 55% — 초선별 고승률 필터.
  • 두 임계값 모두 항상 보고됩니다. 활성 게이트가 NO-TRADE를 반환하면 즉시 설정을 하향 조정합니다.

4단계: 결정론적 위험, 브로커 수수료 및 세금 게이트 (indian_risk_gate.py)

정확한 INR 주식/계약 포지션 크기, 브로커별 수수료(예: Zerodha/Dhan/Shoonya의 무료 배송 수수료 vs Kotak Neo의 Rs. 10/주문 vs Angel One/Groww/ICICI Breeze의 비율/상한 요금제), 법정 비용(STT 2026 세율, NSE 거래 수수료, SEBI 수수료, 인지세, DP 수수료, 18% GST)을 계산하고 모든 하드 서킷 차단기를 확인합니다:

python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/indian_risk_gate.py --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --capital <CAPITAL_INR> --risk-pct <RISK_PCT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --segment <EQ_INTRADAY|EQ_DELIVERY|FNO_FUT|FNO_OPT> --timemachine-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/timemachine_result.json --write --json

• 하드 서킷 차단기: 기본 최대 위험/거래 1.0%(2.0% 하드 상한), 세금 포함 포지션 크기 조정, 최소 순 R:R >= 1.5, 최대 일일 손실 3.0%(SQLite 페이퍼 원장에 대해 자동 확인), 정확한 정수 주식 / F&O 계약 반올림, IST 시간 창 잠금, 서킷/밴드 확인.
• BLOCK 판정을 절대 무시하지 마십시오.

5단계: 다중 브로커 주문 스테이징 및 페이퍼/실제 발송 (broker_bridge.py)

3단계와 4단계가 모두 PASS를 반환한 경우에만 실행합니다:

1. (선택 사항, 브로커당 하루 한 번) 로컬 SQLite에 상품 마스터 동기화 (<2ms 심볼/토큰/계약 수량 조회 — .json, .json.gz, .csv 지원):

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py sync-scrip --broker <BROKER>
   

   (사용자 정의/내보낸 CSV 또는 JSON 마스터(예: Kotak Neo / ICICI Breeze / Shoonya)의 경우 --offline <path> 전달)

2. 페이퍼 원장 (기본값): 확인된 위험 지문, 브로커 네이티브 페이로드 및 시뮬레이션된 Rs. 0.05 틱 슬리피지로 스테이징:

   python .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/scripts/broker_bridge.py stage --broker <BROKER> --symbol "<TICKER>" --segment <SEGMENT> --entry <ENTRY> --stop <STOP> --target <TARGET_1> --risk-json .agents/skills/nse-bse-hybrid-trader/state/risk_verdict.json --paper
   

3. 실제 다중 브로커 발송 (--live): 열린 IST 실행 시간 창, 확인된 토큰(angel_one, upstox, dhan 또는 모든 F&O 계약), .env의 브로커 자격 증명(brokers 하위 명령어로 확인), --live --confirm "CONFIRM LIVE"를 전달하는 명시적 확인이 필요합니다.

   • smartapi_bridge.py는 angel_one을 기본값으로 하는 완전한 하위 호환 별칭으로 남아 있습니다.

필수 출력 형식

최종 거래 분석을 항상 다음 4블록 구조로 표시하십시오:

1. 시장 및 규제 컨텍스트: 티커, 브로커, 세그먼트, IST 단계, 서킷/ASM/F&O Ban 상태, HTF 편향, RVOL 및 배송률 비고.
2. 기술적 설정 매트릭스: 진입가, 손절가, 목표 1, 목표 2(Rs. 0.05 틱 정렬), 컨플루언스 점수(X/6), 정확한 트리거(VWAP, 15m ORH/ORL, Fib 포켓, RSI 다이버전스, PDH/PDL).
3. 타임머신 및 세금 조정 위험 게이트: 포지션 규모(주식/계약 수), 필요 증거금, 브로커 수수료 + 법정 수수료 및 손익분기 변동(INR), 세후 순 R:R, 몬테카를로 목표 우선 달성률 및 순 기대값, 게이트 판정(PASS / BLOCK).
4. 실행 가능한 실행 티켓: 즉시 실행 가능한 broker_bridge.py CLI 명령어 및 브로커 네이티브 JSON/폼 페이로드.

절대 하지 않는 일

• 절대 자동으로 또는 예약/백그라운드 실행에서 실제 주문을 체결하지 않습니다(--paper가 항상 기본값).
• indian_risk_gate.py의 BLOCK 판정 또는 nse_timemachine.py의 NO-TRADE 판정을 절대 무시하지 않습니다.
• 채팅에서 브로커 API 키, MPIN 또는 TOTP 비밀을 요청, 저장 또는 에코하지 않습니다(키는 로컬 .env에 유지).
• INR 포지션 크기 조정, 법정 세금 또는 승률 추정에 암산을 절대 의존하지 않습니다.
• 과거 타임머신 시뮬레이션이나 손절가 수준을 보장된 체결 또는 예측으로 간주하지 않습니다.

안전, 코드 검토 및 위험 부인

• 거래는 본인의 책임이며, 작성자는 책임지지 않습니다: 교육 및 자동화 도구용으로만 제공되며, SEBI 등록 투자, 재정 또는 세금 조언이 아닙니다. 모든 거래, 버그, API 오류, 슬리피지, 서킷 동결 또는 재정적 손실에 대해 100% 책임을 집니다.
• 실행 전 모든 파일을 검토하십시오: config/trading_rules.json(수수료/STT/GST 세율), config/nse_holidays.json(거래소 휴장일), scripts/broker_bridge.py를 실제 실행 전에 검사하십시오. _strip_attached_fields()는 비ROBO/비-BO 실제 주문에서 attached_stoploss_trigger 및 attached_target_price를 제거하므로, 브래킷 주문 모드를 사용하지 않는 트레이더는 브로커 터미널에서 별도의 손절/목표/GTT 주문을 직접 체결하고 확인해야 합니다.
• 비공식 데이터 면책 조항: 내장된 실시간 캔들은 Yahoo Finance의 무료 비공식 차트 엔드포인트(5m/1d/1wk)를 사용하며, 지연, 속도 제한 또는 기업 활동 누락이 발생할 수 있습니다. 실행 전에 브로커를 통해 실시간 호가를 직접 확인하십시오.

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이 스킬은 Claude Code, Cursor, Codex, Cline, Copilot 등 AI 코딩 에이전트와 호환됩니다.