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Regime Macro

Quando usar

Ative quando um usuário desejar uma leitura macro da Bolsa de Valores de Dhaka: "qual é o regime de mercado?", "este é um ambiente de risco?", "como taxas e reservas afetam o risco?", "dê-me um multiplicador macro". Este é o Agente Macro (PRD-002 REQ-020). Seu multiplicador de risco deve ser consumido downstream por signal-synthesizer (para escalar a pontuação composta) e risk-manager (para escalar o dimensionamento de posições).

O que faz

Lê o bloco macro do contrato compartilhado e calcula um único multiplicador de risco no intervalo [0.5, 1.2], partindo de 1.0 (neutro) e ajustando para cada fator:

• Taxa de juros — aperto monetário (>=9%) reduz o multiplicador; política acomodatícia o aumenta.
• Inflação — acima de 8% reduz (erosão do retorno real, risco de aperto).
• Tendência das reservas cambiais — falling reduz (estresse na cobertura de importações, pressão sobre a BDT); rising aumenta; stable é neutro.
• Política — crisis/tense reduzem; stable aumenta.
• Regulatório — floor_prices/tightening reduzem; normal é neutro.

O multiplicador limitado é mapeado para um rótulo de regime e para uma pontuação normalizada (score) no intervalo [-1, +1]. A saída é um Thinking Card (veja o README da suíte).

Como executar

python3 scripts/regime.py --input data.json --pretty
cat data.json | python3 scripts/regime.py

Lê macro (obrigatório) e opcionalmente mode/ticker/as_of. Retorna score (-1..+1), confidence, rating (rótulo do regime), key_metrics.risk_multiplier, drivers por fator, reasoning em linguagem simples e flags.

Teste agora com o fixture compartilhado:

python3 scripts/regime.py --input ../_fixtures/sample_input.json --pretty

Interpretando a saída

• rating: risk_on (mult >=1.05), neutral (0.85–1.05), cautious (0.70–0.85), risk_off (<0.70).
• key_metrics.risk_multiplier é o valor que as habilidades downstream multiplicam em seu orçamento de risco — por exemplo, o risk-manager dimensiona posições em base_risk * risk_multiplier.
• flags: stale_macro aparece quando um ou mais campos macro estão ausentes e a confiança é limitada de acordo — nunca uma queda silenciosa.

Notas

Os pesos dos fatores, o mapeamento multiplicador→regime, o mapeamento da pontuação e como as habilidades downstream consomem o multiplicador estão documentados em references/REGIME.md. A saída é apenas análise educacional, nunca aconselhamento financeiro.