macro-regime

Régimen Macroeconómico

Cuándo Usar

Activar cuando un usuario quiera una lectura macro del Mercado de Valores de Dacca: "¿cuál es el régimen del mercado?", "¿es este un entorno de apetito por el riesgo?", "¿cómo afectan las tasas y las reservas al riesgo?", "dame un multiplicador macro". Este es el Agente Macro (PRD-002 REQ-020). Su multiplicador de riesgo está diseñado para ser consumido aguas abajo por signal-synthesizer (para escalar la puntuación compuesta) y risk-manager (para escalar el tamaño de las posiciones).

Qué Hace

Lee el bloque macro del contrato compartido y calcula un único multiplicador de riesgo en [0.5, 1.2], comenzando desde 1.0 (neutral) y ajustándose según cada factor:

• Tasa de política — dinero restrictivo (>=9%) reduce el multiplicador; acomodaticio lo aumenta.
• Inflación — por encima del 8% lo reduce (erosión del rendimiento real, riesgo de ajuste).
• Tendencia de reservas de divisas — falling lo reduce (estrés por cobertura de importaciones, presión sobre la BDT); rising lo aumenta; stable es neutral.
• Política — crisis/tenso lo reducen; estable lo aumenta.
• Regulación — precios_mínimos/ajuste lo reducen; normal es neutral.

El multiplicador ajustado se asigna a una etiqueta de régimen y a una puntuación normalizada score en [-1, +1]. La salida es una Tarjeta de Razonamiento (ver el README del conjunto).

Cómo Ejecutar

python3 scripts/regime.py --input data.json --pretty
cat data.json | python3 scripts/regime.py

Lee macro (requerido) y opcionalmente mode/ticker/as_of. Devuelve score (-1..+1), confidence, rating (etiqueta de régimen), key_metrics.risk_multiplier, factores drivers por factor, reasoning en lenguaje sencillo y flags.

Pruébalo ahora con el fixture compartido:

python3 scripts/regime.py --input ../_fixtures/sample_input.json --pretty

Interpretación de la Salida

• rating: risk_on (mult >=1.05), neutral (0.85–1.05), cautious (0.70–0.85), risk_off (<0.70).
• key_metrics.risk_multiplier es el valor que las habilidades aguas abajo multiplican por su presupuesto de riesgo — por ejemplo, risk-manager dimensiona las posiciones como base_risk * risk_multiplier.
• flags: stale_macro aparece cuando uno o más campos de macro faltan y la confianza se limita en consecuencia — nunca una omisión silenciosa.

Notas

Los pesos de los factores, la asignación de multiplicador a régimen, la asignación de puntuación y cómo las habilidades aguas abajo consumen el multiplicador están documentados en references/REGIME.md. La salida es solo análisis educativo, nunca un consejo financiero.