거시경제 체제 분석은(는) 무엇을 하나요?
사용 시점
사용자가 다카 주식 거래소(Dhaka Stock Exchange)의 거시경제 상황을 파악하고자 할 때 활성화합니다. 예: "시장 체제가 어떻게 되나요?", "위험 선호 환경인가요?", "금리와 외환 보유고가 위험에 어떤 영향을 미치나요?", "거시경제 승수를 알려주세요." 이는 거시경제 에이전트(PRD-002 REQ-020)입니다. 이 스킬의 위험 승수는 하류 스킬인 signal-synthesizer(종합 점수 조정) 및 risk-manager(포지션 크기 조정)에서 사용됩니다.
기능
공유 계약의 macro 블록을 읽고 각 요인을 조정하여 위험 승수를 [0.5, 1.2] 범위 내에서 계산합니다. 시작값은 1.0(중립)입니다.
- 정책 금리 — 긴축(>=9%)은 승수를 낮추고, 완화는 승수를 높입니다.
- 인플레이션 — 8% 초과 시 승수를 낮춥니다(실질 수익률 하락, 긴축 위험).
- 외환 보유고 추세 —
하락시 승수를 낮춥니다(수입 대응 부담, BDT 압력);상승시 승수를 높입니다;안정시 중립입니다. - 정치 —
위기/긴장시 승수를 낮춥니다;안정시 승수를 높입니다. - 규제 —
바닥가/긴축시 승수를 낮춥니다;정상시 중립입니다.
조정된 승수는 체제 레이블과 [-1, +1] 범위의 정규화된 score로 매핑됩니다. 출력은 Thinking Card 형태입니다(제품군 README 참조).
실행 방법
python3 scripts/regime.py --input data.json --pretty
cat data.json | python3 scripts/regime.py
macro(필수)와 선택적 mode/ticker/as_of를 읽습니다. score(-1~+1), confidence, rating(체제 레이블), key_metrics.risk_multiplier, 요소별 drivers, 평문 reasoning, flags를 반환합니다.
공유 테스트 데이터로 지금 실행해 보세요:
python3 scripts/regime.py --input ../_fixtures/sample_input.json --pretty
출력 해석
rating:risk_on(mult >=1.05),neutral(0.85–1.05),cautious(0.70–0.85),risk_off(<0.70).key_metrics.risk_multiplier는 하류 스킬이 위험 예산에 곱하는 값입니다. 예: risk-manager는base_risk * risk_multiplier로 포지션을 조정합니다.flags:stale_macro는 하나 이상의macro필드가 누락되어 신뢰도가 제한될 때 나타납니다. 절대 조용히 무시되지 않습니다.
참고 사항
요소 가중치, 승수→체제 매핑, 점수 매핑, 하류 스킬이 승수를 소비하는 방법은 references/REGIME.md에 문서화되어 있습니다. 출력은 교육적 분석만 제공하며 재정적 조언이 아닙니다.