macro-regime

Régime Macro

Quand l'utiliser

Activer lorsqu'un utilisateur souhaite une analyse macroéconomique sur le marché boursier du Bangladesh (DSE) : "quel est le régime du marché ?", "est-ce un environnement de prise de risque ?", "comment les taux et les réserves affectent-ils le risque ?", "donne-moi un multiplicateur macro". Il s'agit du Macro Agent (PRD-002 REQ-020). Son multiplicateur de risque est destiné à être consommé en aval par signal-synthesizer (pour mettre à l'échelle le score composite) et risk-manager (pour ajuster le dimensionnement des positions).

Ce qu'il fait

Lit le bloc macro d'un contrat partagé et calcule un seul multiplicateur de risque dans [0,5 ; 1,2], en partant de 1,0 (neutre) et en ajustant pour chaque facteur :

• Taux directeur — une politique monétaire restrictive (>=9 %) diminue le multiplicateur ; une politique accommodante l'augmente.
• Inflation — au-dessus de 8 %, elle diminue le multiplicateur (érosion des rendements réels, risque de resserrement).
• Tendance des réserves de change — falling diminue le multiplicateur (stress sur la couverture des importations, pression sur la BDT) ; rising l'augmente ; stable est neutre.
• Politique — crisis/tense diminuent le multiplicateur ; stable l'augmente.
• Réglementation — floor_prices/tightening diminuent le multiplicateur ; normal est neutre.

Le multiplicateur limité est associé à une étiquette de régime et à un score normalisé dans [-1, +1]. La sortie est une Carte de Réflexion (voir le README de la suite).

Comment exécuter

python3 scripts/regime.py --input data.json --pretty
cat data.json | python3 scripts/regime.py

Lit le champ macro (obligatoire) et les champs optionnels mode/ticker/as_of. Renvoie score (-1..+1), confidence, rating (étiquette de régime), key_metrics.risk_multiplier, drivers par facteur, reasoning en langage clair et flags.

Essayez-le maintenant avec le fichier de test partagé :

python3 scripts/regime.py --input ../_fixtures/sample_input.json --pretty

Interprétation de la sortie

• rating : risk_on (mult >=1,05), neutral (0,85–1,05), cautious (0,70–0,85), risk_off (<0,70).
• key_metrics.risk_multiplier est la valeur que les compétences en aval multiplient dans leur budget de risque — par exemple, risk-manager dimensionne les positions à base_risk * risk_multiplier.
• flags : stale_macro apparaît lorsqu'un ou plusieurs champs macro sont manquants et que la confiance est réduite en conséquence — jamais une suppression silencieuse.

Notes

Les poids des facteurs, la correspondance multiplicateur→régime, la correspondance du score et la manière dont les compétences en aval consomment le multiplicateur sont documentés dans references/REGIME.md. La sortie n'est qu'une analyse pédagogique, jamais un conseil financier.