Makro-Regime

Was macht Makro-Regime?

Verwendung

Aktivieren, wenn ein Benutzer die Makroanalyse für die Dhaka Stock Exchange wünscht: „Was ist das Marktregime?“, „Ist dies ein Risiko-an-Umfeld?“, „Wie beeinflussen Zinsen und Reserven das Risiko?“, „Gib mir einen Makro-Multiplikator“. Dies ist der Makro-Agent (PRD-002 REQ-020). Sein Risikomultiplikator ist für die nachgelagerte Verwendung durch signal-synthesizer (zur Skalierung des Composite-Scores) und risk-manager (zur Skalierung der Positionsgröße) vorgesehen.

Funktionsweise

Liest den macro-Block des gemeinsamen Vertrags und berechnet einen einzelnen Risikomultiplikator in [0.5, 1.2], beginnend bei 1.0 (neutral) und angepasst für jeden Faktor:

• Leitzins — Straffe Geldpolitik (>=9%) senkt den Multiplikator; akkommodierende erhöht ihn.
• Inflation — Über 8% senkt ihn (Realrendite-Verlust, Straffungsrisiko).
• Devisenreserven-Trend — falling senkt ihn (Importdeckungsstress, BDT-Druck); rising erhöht ihn; stable ist neutral.
• Politik — crisis/tense senken ihn; stable erhöht ihn.
• Regulierung — floor_prices/tightening senken ihn; normal ist neutral.

Der begrenzte Multiplikator wird einem Regime-Label und einem normalisierten score in [-1, +1] zugeordnet. Die Ausgabe ist eine Thinking Card (siehe README der Suite).

Ausführung

python3 scripts/regime.py --input data.json --pretty
cat data.json | python3 scripts/regime.py

Liest macro (erforderlich) sowie optional mode/ticker/as_of. Gibt score (-1..+1), confidence, rating (Regime-Label), key_metrics.risk_multiplier, faktorbezogene drivers, eine verständliche reasoning sowie flags zurück.

Testen Sie es jetzt mit der gemeinsamen Testdatei:

python3 scripts/regime.py --input ../_fixtures/sample_input.json --pretty

Interpretieren der Ausgabe

• rating: risk_on (mult >=1.05), neutral (0.85–1.05), cautious (0.70–0.85), risk_off (<0.70).
• key_metrics.risk_multiplier ist der Wert, den nachgelagerte Fähigkeiten in ihr Risikobudget multiplizieren – z. B. dimensioniert der Risikomanager Positionen als base_risk * risk_multiplier.
• flags: stale_macro erscheint, wenn ein oder mehrere macro-Felder fehlen und die Konfidenz entsprechend begrenzt wird – niemals ein stiller Ausfall.

Hinweise

Faktorgewichte, die Zuordnung von Multiplikator zu Regime, die Score-Zuordnung und die Verwendung des Multiplikators durch nachgelagerte Fähigkeiten sind in references/REGIME.md dokumentiert. Die Ausgabe dient ausschließlich der Bildungsanalyse und stellt keine Finanzberatung dar.