jwd2a/skills

Compétence d'Analyse de Portefeuille

Analyse le portefeuille d'actions de Justin avec un benchmark sur le S&P 500 (SPY).

Fichiers

• portfolio.py — Classe Portfolio pour gérer les positions
• analyze.py — Moteur d'analyse (volatilité, corrélation, Sortino, diversification, croissance)
• prices.py — Module de récupération des prix

Utilisation

Mettre à jour le portefeuille depuis un CSV Fidelity

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/chemin/vers/export.csv")
p.save()

Lancer l'analyse

python analyze.py                    # Par défaut 90 jours
python analyze.py --days 180         # Période personnalisée
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

Sortie

Texte formaté pour Slack avec :

• Volatilité par position et du portefeuille (annualisée)
• Matrice de corrélation
• Score de diversification
• Ratio Sortino (taux sans risque 0 %)
• Croissance vs benchmark SPY

Surveillant de Stop Suiveur

trailing_stops.py — Stops suiveurs de volatilité ajustés au bêta pour chaque position.

Fonctionnement

• Calcule la volatilité annualisée glissante sur 30 jours et le bêta par rapport à SPY
• Suit le prix le plus haut glissant par position
• Calcule la baisse ajustée = baisse brute depuis le sommet − (bêta × baisse de SPY depuis son sommet)
• Alerte lorsque la baisse ajustée dépasse 1,5× la volatilité quotidienne pendant 2 jours de bourse consécutifs
• État persistant dans stops_state.json

Utilisation

python trailing_stops.py --status          # Afficher les niveaux actuels pour toutes les positions
python trailing_stops.py --check           # Surveillance quotidienne (déclenche des alertes en cas de dépassement)

Sortie

• --status : Prix actuel, plus haut glissant, volatilité, bêta, distance au niveau de stop
• --check : Alerte en cas de dépassement, sinon « tout est clair ». Réinitialise l'état après alerte.

Rapports

report.py — Rapports de portefeuille multi-cadence avec sortie formatée pour Slack.

Utilisation

python report.py --cadence daily       # Résumé quotidien court (cours en direct Finnhub)
python report.py --cadence weekly      # Performance hebdomadaire + stops suiveurs
python report.py --cadence monthly     # Analyse complète, fenêtre de 30 jours
python report.py --cadence quarterly   # 90 jours + tendances de momentum + dérive des poids
python report.py --cadence yearly      # 252 jours + classement annuel + tendance de diversification

Détails par Cadence

• Quotidienne : ~10-15 lignes. Cours en direct, changements de positions, meilleur/pire, comparaison SPY
• Hebdomadaire : ~20 lignes. Changements hebdomadaires, distances des stops suiveurs, volatilité
• Mensuelle : Suite complète — volatilité, matrice de corrélation, Sortino, diversification, croissance vs SPY, P/L, stops suiveurs
• Trimestrielle : Mensuelle + tendances de momentum (accélération/décélération), dérive des poids par rapport à l'égalité des poids
• Annuelle : Mensuelle + classements annuels, tendance du score de diversification par trimestre

Sources de Données

• Quotidien : Cours en direct Finnhub (pas de problème de limite de taux)
• Hebdomadaire+ : Historique AlphaVantage (délai de 3 secondes entre les appels pour respecter la limitation de débit)

Cribleur de Momentum

momentum_screener.py — Parcourt le marché à la recherche des actions à fort momentum en utilisant les données Yahoo Finance.

Utilisation

python3 momentum_screener.py                          # Par défaut : top 20 par momentum sur 10 jours
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # Momentum sur 5 jours
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # Momentum sur 20 jours (1 mois)
python3 momentum_screener.py --top 10                 # Top 10 résultats
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # Parcourir uniquement les actions du bullpen
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # S&P 500 complet
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # Filtre de volume quotidien moyen minimum
python3 momentum_screener.py --compare                # Marquer les positions actuelles dans les résultats
python3 momentum_screener.py --json                   # Sortie JSON

Sortie

Par action : rendement brut, volatilité annualisée, momentum ajusté au risque, constance des jours haussiers, volume moyen.

Suivi de Rotation

rotation_tracker.py — Enregistre les entrées/sorties du portefeuille et suit la performance des rotations.

Utilisation

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "Dépassement du stop suiveur"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "Sélection par le cribleur de momentum"
python3 rotation_tracker.py --stats          # Statistiques des trades (taux de réussite, gain/perte moyen, etc.)
python3 rotation_tracker.py --json           # Sortie JSON

Document de Stratégie

Voir docs/finance/STRATEGY.md pour la documentation complète de la stratégie de rotation momentum.

Remarques

• Utilise AlphaVantage pour les prix historiques (5 appels/min pour le niveau gratuit, délai de 3 secondes entre les appels)
• Les données du portefeuille sont stockées au format JSON dans ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json
• SPAXX (marché monétaire) est exclu des analyses