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Skill de Análise de Portfólio

Analisa o portfólio de ações de Justin com comparação com o S&P 500 (SPY).

Arquivos

• portfolio.py — Classe Portfolio para gerenciar posições
• analyze.py — Motor de análise (volatilidade, correlação, Sortino, diversificação, crescimento)
• prices.py — Módulo de obtenção de preços

Uso

Atualizar portfólio a partir de CSV da Fidelity

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/caminho/para/export.csv")
p.save()

Executar análise

python analyze.py                    # Padrão 90 dias
python analyze.py --days 180         # Período personalizado
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

Saída

Texto formatado para Slack com:

• Volatilidade por posição e do portfólio (anualizada)
• Matriz de correlação
• Pontuação de diversificação
• Índice Sortino (taxa livre de risco 0%)
• Crescimento vs. benchmark SPY

Monitor de Trailing Stop

trailing_stops.py — Trailing stops de volatilidade ajustados por beta para cada posição.

Como funciona

• Calcula volatilidade anualizada móvel de 30 dias e beta em relação ao SPY
• Rastreia o preço máximo de cada posição
• Calcula queda ajustada = queda bruta do máximo − (beta × queda do SPY do seu máximo)
• Alerta quando a queda ajustada excede 1,5× a volatilidade diária por 2 dias consecutivos
• Estado persistido em stops_state.json

Uso

python trailing_stops.py --status          # Mostra níveis atuais para todas as posições
python trailing_stops.py --check           # Monitoramento diário (dispara alertas em violação)

Saída

• --status: Preço atual, máximo, volatilidade, beta, distância até o nível de stop
• --check: Alerta se violado, senão "tudo limpo". Reinicia o estado após alerta.

Relatórios

report.py — Relatórios de portfólio em múltiplas cadências com saída formatada para Slack.

Uso

python report.py --cadence daily       # Resumo diário curto (cotações ao vivo Finnhub)
python report.py --cadence weekly      # Desempenho semanal + trailing stops
python report.py --cadence monthly     # Análise completa, retrospectiva de 30 dias
python report.py --cadence quarterly   # 90 dias + tendências momentum + deriva de pesos
python report.py --cadence yearly      # 252 dias + ranking anual + tendência de diversificação

Detalhes da Cadência

• Diário: ~10-15 linhas. Cotações ao vivo, mudanças nas posições, melhor/pior, comparação com SPY
• Semanal: ~20 linhas. Mudanças semanais, distâncias dos trailing stops, volatilidade
• Mensal: Pacote completo — volatilidade, matriz de correlação, Sortino, diversificação, crescimento vs. SPY, P/L, trailing stops
• Trimestral: Mensal + tendências de momentum (acelerando/desacelerando), deriva de peso em relação a pesos iguais
• Anual: Mensal + rankings anuais, tendência da pontuação de diversificação por trimestre

Fontes de Dados

• Diário: Cotações ao vivo Finnhub (sem problemas de limite de taxa)
• Semanal+: Histórico AlphaVantage (atraso de 3s entre chamadas para controle de limite)

Screener de Momentum

momentum_screener.py — Varre o mercado em busca das principais ações com momentum usando dados do Yahoo Finance.

Uso

python3 momentum_screener.py                          # Padrão: top 20 por momentum de 10 dias
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # Momentum de 5 dias
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # Momentum de 20 dias (1 mês)
python3 momentum_screener.py --top 10                 # Top 10 resultados
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # Varre apenas ações do bullpen
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # S&P 500 completo
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # Filtro de volume médio diário mínimo
python3 momentum_screener.py --compare                # Marca posições atuais nos resultados
python3 momentum_screener.py --json                   # Saída JSON

Saída

Por ação: retorno bruto, volatilidade anualizada, momentum ajustado ao risco, consistência de dias positivos, volume médio.

Rastreador de Rotação

rotation_tracker.py — Registra entradas/saídas do portfólio e rastreia o desempenho da rotação.

Uso

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "Violação de trailing stop"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "Seleção do screener de momentum"
python3 rotation_tracker.py --stats          # Estatísticas de negociação (taxa de acerto, ganho/perda médio, etc.)
python3 rotation_tracker.py --json           # Saída JSON

Documento de Estratégia

Veja docs/finance/STRATEGY.md para a documentação completa da estratégia de rotação de momentum.

Notas

• Usa AlphaVantage para preços históricos (5 chamadas/min no nível gratuito, atraso de 3s entre chamadas)
• Dados do portfólio armazenados como JSON em ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json
• SPAXX (fundo do mercado monetário) é excluído das análises