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Skill de Analítica de Cartera

Analiza la cartera de acciones de Justin con referencia al S&P 500 (SPY).

Archivos

• portfolio.py — Clase Portfolio para gestionar posiciones
• analyze.py — Motor de análisis (volatilidad, correlación, Sortino, diversificación, crecimiento)
• prices.py — Módulo de obtención de precios

Uso

Actualizar cartera desde CSV de Fidelity

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/ruta/al/export.csv")
p.save()

Ejecutar análisis

python analyze.py                    # 90 días por defecto
python analyze.py --days 180         # período personalizado
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

Salida

Texto formateado para Slack con:

• Volatilidad por posición y de la cartera (anualizada)
• Matriz de correlación
• Puntuación de diversificación
• Ratio Sortino (tasa libre de riesgo 0%)
• Crecimiento vs referencia SPY

Monitor de Trailing Stop

trailing_stops.py — Trailing stops de volatilidad ajustados por beta para cada posición.

Cómo funciona

• Calcula volatilidad anualizada rodante de 30 días y beta respecto a SPY
• Rastrea el precio máximo rodante por posición
• Calcula la caída ajustada = caída bruta desde el máximo − (beta × caída de SPY desde su máximo)
• Alerta cuando la caída ajustada supera 1.5× la volatilidad diaria durante 2 días de negociación consecutivos
• El estado se guarda en stops_state.json

Uso

python trailing_stops.py --status          # Muestra niveles actuales de todas las posiciones
python trailing_stops.py --check           # Monitoreo diario (genera alertas en caso de ruptura)

Salida

• --status: Precio actual, máximo rodante, volatilidad, beta, distancia al nivel de stop
• --check: Alerta si se ha superado, o "todo en orden". Reinicia el estado tras alertar.

Reportes

report.py — Reportes de cartera multicadencia con salida formateada para Slack.

Uso

python report.py --cadence daily       # Resumen diario corto (cotizaciones en vivo de Finnhub)
python report.py --cadence weekly      # Rendimiento semanal + trailing stops
python report.py --cadence monthly     # Analítica completa, retrospectiva de 30 días
python report.py --cadence quarterly   # 90 días + tendencias de momentum + deriva de pesos
python report.py --cadence yearly      # 252 días + ranking anual + tendencia de diversificación

Detalles de Cadencia

• Diario: ~10-15 líneas. Cotizaciones en vivo, cambios de posición, mejor/peor, comparación con SPY
• Semanal: ~20 líneas. Cambios semanales, distancias de trailing stop, volatilidad
• Mensual: Suite completa — volatilidad, matriz de correlación, Sortino, diversificación, crecimiento vs SPY, P/L, trailing stops
• Trimestral: Mensual + tendencias de momentum (acelerando/desacelerando), deriva de peso respecto a igual ponderación
• Anual: Mensual + rankings anuales, tendencia de puntuación de diversificación por trimestre

Fuentes de Datos

• Diario: Cotizaciones en vivo de Finnhub (sin problemas de límite de tasa)
• Semanal+: Histórico de AlphaVantage (retardo de 3 segundos entre llamadas por límite de tasa)

Screener de Momentum

momentum_screener.py — Escanea el mercado en busca de las mejores acciones de momentum usando datos de Yahoo Finance.

Uso

python3 momentum_screener.py                          # Por defecto: top 20 por momentum de 10 días
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # Momentum de 5 días
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # Momentum de 20 días (1 mes)
python3 momentum_screener.py --top 10                 # Top 10 resultados
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # Escanear solo acciones del bullpen
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # S&P 500 completo
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # Filtro de volumen medio diario mínimo
python3 momentum_screener.py --compare                # Marcar tenencias actuales en resultados
python3 momentum_screener.py --json                   # Salida JSON

Salida

Por acción: rendimiento bruto, volatilidad anualizada, momentum ajustado por riesgo, consistencia de días alcistas, volumen medio.

Rastreador de Rotación

rotation_tracker.py — Registra entradas/salidas de cartera y rastrea el rendimiento de la rotación.

Uso

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "Rotura de trailing stop"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "Selección del screener de momentum"
python3 rotation_tracker.py --stats          # Estadísticas de operaciones (tasa de acierto, ganancia/pérdida media, etc.)
python3 rotation_tracker.py --json           # Salida JSON

Documento de Estrategia

Consulta docs/finance/STRATEGY.md para la documentación completa de la estrategia de rotación de momentum.

Notas

• Utiliza AlphaVantage para precios históricos (5 llamadas/minuto en el plan gratuito, retardo de 3 segundos entre llamadas)
• Los datos de cartera se almacenan como JSON en ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json
• SPAXX (fondo de mercado monetario) queda excluido del análisis