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Portfolio-Analyse-Skill

Analysiert Justins Aktienportfolio mit Benchmarking gegen den S&P 500 (SPY).

Dateien

• portfolio.py — Portfolio-Klasse zur Verwaltung von Positionen
• analyze.py — Analyse-Engine (Volatilität, Korrelation, Sortino, Diversifikation, Wachstum)
• prices.py — Modul zum Abrufen von Kursen

Verwendung

Portfolio aus Fidelity-CSV aktualisieren

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/pfad/zu/export.csv")
p.save()

Analyse ausführen

python analyze.py                    # 90-Tage-Standard
python analyze.py --days 180         # eigener Zeitraum
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

Ausgabe

Slack-formatierter Text mit:

• Volatilität pro Position und Gesamtportfolio (annualisiert)
• Korrelationsmatrix
• Diversifikationsscore
• Sortino-Ratio (0 % risikofreier Zinssatz)
• Wachstum im Vergleich zum SPY-Benchmark

Trailing-Stop-Überwachung

trailing_stops.py — Beta-angepasste Volatilitäts-Trailing-Stops für jede Position.

Funktionsweise

• Berechnet 30-Tage-rollierende annualisierte Volatilität und Beta zum SPY
• Verfolgt den höchsten Kurs jeder Position seit dem letzten Reset
• Berechnet den bereinigten Rückgang = Rohrückgang vom Höchststand − (Beta × SPY-Rückgang vom Höchststand)
• Alarmiert, wenn der bereinigte Rückgang 1,5× die tägliche Volatilität an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen überschreitet
• Zustand wird in stops_state.json gespeichert

Verwendung

python trailing_stops.py --status          # Zeigt aktuelle Werte für alle Positionen
python trailing_stops.py --check           # Tägliche Überwachung (löst Alarm bei Verletzung aus)

Ausgabe

• --status: Aktueller Kurs, Höchststand, Volatilität, Beta, Abstand zum Stop-Level
• --check: Alarm bei Verletzung, sonst „alles klar“. Setzt den Zustand nach Alarm zurück.

Berichte

report.py — Portfolio-Berichterstattung mit mehreren Rhythmen und Slack-formatierter Ausgabe.

Verwendung

python report.py --cadence daily       # Kurze tägliche Zusammenfassung (Finnhub Live-Kurse)
python report.py --cadence weekly      # Wöchentliche Performance + Trailing-Stops
python report.py --cadence monthly     # Vollständige Analyse, 30-Tage-Rückblick
python report.py --cadence quarterly   # 90-Tage + Momentum-Trends + Gewichtsabweichung
python report.py --cadence yearly      # 252-Tage + Jahresranking + Diversifikationstrend

Rhythmus-Details

• Täglich: ~10–15 Zeilen. Live-Kurse, Positionsänderungen, Beste/Schlechteste, SPY-Vergleich
• Wöchentlich: ~20 Zeilen. Wöchentliche Änderungen, Trailing-Stop-Abstände, Volatilität
• Monatlich: Vollständiges Paket — Volatilität, Korrelationsmatrix, Sortino, Diversifikation, Wachstum vs. SPY, Gewinn/Verlust, Trailing-Stops
• Vierteljährlich: Monatlich + Momentum-Trends (beschleunigend/verlangsamend), Gewichtsabweichung vom gleichgewichteten Portfolio
• Jährlich: Monatlich + Jahresranking, Diversifikationsscore-Trend pro Quartal

Datenquellen

• Täglich: Finnhub Live-Kurse (keine Ratenlimit-Probleme)
• Wöchentlich+: AlphaVantage historische Kurse (3s Verzögerung zwischen Abfragen zur Ratenbegrenzung)

Momentum-Screener

momentum_screener.py — Durchsucht den Markt nach den besten Momentum-Aktien mit Yahoo-Finance-Daten.

Verwendung

python3 momentum_screener.py                          # Standard: Top 20 nach 10-Tage-Momentum
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # 5-Tage-Momentum
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # 20-Tage (1 Monat)
python3 momentum_screener.py --top 10                 # Top 10 Ergebnisse
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # Nur Bullpen-Aktien durchsuchen
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # Ganzer S&P 500
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # Mindestdurchschnittsvolumen-Filter
python3 momentum_screener.py --compare                # Markiert aktuelle Bestände in den Ergebnissen
python3 momentum_screener.py --json                   # JSON-Ausgabe

Ausgabe

Pro Aktie: Rohrendite, annualisierte Volatilität, risikoadjustiertes Momentum, Aufwärtstage-Konsistenz, Durchschnittsvolumen.

Rotation-Tracker

rotation_tracker.py — Protokolliert Portfolio-Ein-/Ausstiege und verfolgt die Rotationsperformance.

Verwendung

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "Trailing-Stop-Verletzung"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "Momentum-Screener-Auswahl"
python3 rotation_tracker.py --stats          # Handelsstatistiken (Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust usw.)
python3 rotation_tracker.py --json           # JSON-Ausgabe

Strategiedokument

Siehe docs/finance/STRATEGY.md für die vollständige Dokumentation der Momentum-Rotationsstrategie.

Hinweise

• Verwendet AlphaVantage für historische Kurse (5 Abfragen/Minute im kostenlosen Tarif, 3s Verzögerung zwischen Abfragen)
• Portfolio-Daten werden als JSON unter ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json gespeichert
• SPAXX (Geldmarkt) wird von der Analyse ausgeschlossen