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Portfolio Analytics Skill

ジャスティンの株式ポートフォリオを分析し、S&P 500 (SPY) をベンチマークとして比較します。

ファイル

• portfolio.py — ポジション管理のためのポートフォリオクラス
• analyze.py — 分析エンジン（ボラティリティ、相関、Sortino、多様化、成長）
• prices.py — 価格取得モジュール

使用方法

Fidelity CSVからポートフォリオを更新

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/path/to/export.csv")
p.save()

分析の実行

python analyze.py                    # デフォルト90日
python analyze.py --days 180         # カスタム期間
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

出力

Slack形式テキストで以下を表示:

• 個別ポジションおよびポートフォリオ全体のボラティリティ（年率換算）
• 相関マトリックス
• 多様化スコア
• Sortino比率（リスクフリーレート0%）
• SPYベンチマークとの成長比較

トレーリングストップ監視

trailing_stops.py — 各ポジションのベータ調整済みボラティリティトレーリングストップ。

動作の仕組み

• 30日間のローリング年率換算ボラティリティとSPYに対するベータを計算
• ポジションごとにトレーリング高値を追跡
• 調整後下落額 = 高値からの純下落額 − （ベータ × SPYの高値からの下落額）
• 調整後下落額が日次ボラティリティの1.5倍を2営業日連続で超えた場合に警告
• 状態はstops_state.jsonに永続化

使用方法

python trailing_stops.py --status          # 全ポジションの現在の水準を表示
python trailing_stops.py --check           # 日次監視（違反時に警告を発火）

出力

• --status: 現在価格、トレーリング高値、ボラティリティ、ベータ、ストップ水準までの距離
• --check: 違反があれば警告、なければ「all clear」。警告後は状態をリセット。

レポート

report.py — 複数頻度のポートフォリオレポーティング（Slack形式出力）。

使用方法

python report.py --cadence daily       # 短い日次サマリー（Finnhubライブクオート）
python report.py --cadence weekly      # 週次パフォーマンス + トレーリングストップ
python report.py --cadence monthly     # 完全分析、30日間ルックバック
python report.py --cadence quarterly   # 90日 + モメンタムトレンド + ウェイトドリフト
python report.py --cadence yearly      # 252日 + 年間ランキング + 多様化トレンド

カデンス詳細

• 日次: 約10〜15行。ライブクオート、ポジション変更、最高/最悪、SPY比較
• 週次: 約20行。週次変化、トレーリングストップ距離、ボラティリティ
• 月次: 全機能 — ボラティリティ、相関マトリックス、Sortino、多様化、SPYとの成長比較、P/L、トレーリングストップ
• 四半期: 月次 + モメンタムトレンド（加速/減速）、均等ウェイトからのウェイトドリフト
• 年次: 月次 + 年間ランキング、四半期別多様化スコアトレンド

データソース

• 日次: Finnhubライブクオート（レート制限問題なし）
• 週次以上: AlphaVantage履歴データ（レート制限対策として呼び出し間に3秒遅延）

モメンタムスクリーナー

momentum_screener.py — Yahoo Financeデータを使用して市場からトップモメンタム銘柄をスキャン。

使用方法

python3 momentum_screener.py                          # デフォルト: 10日モメンタムでトップ20
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # 5日モメンタム
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # 20日（1ヶ月）
python3 momentum_screener.py --top 10                 # トップ10件
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # ブルペン銘柄のみスキャン
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # S&P 500全体
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # 最低平均出来高フィルター
python3 momentum_screener.py --compare                # 結果内の現在保有銘柄にフラグ
python3 momentum_screener.py --json                   # JSON出力

出力

銘柄ごと: 生リターン、年率換算ボラティリティ、リスク調整後モメンタム、上昇日の一貫性、平均出来高。

回転トラッカー

rotation_tracker.py — ポートフォリオの出入りを記録し、回転パフォーマンスを追跡。

使用方法

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "トレーリングストップ違反"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "モメンタムスクリーナーによる選定"
python3 rotation_tracker.py --stats          # 取引統計（勝率、平均利益/損失など）
python3 rotation_tracker.py --json           # JSON出力

戦略ドキュメント

完全なモメンタム回転戦略のドキュメントについては、docs/finance/STRATEGY.md を参照してください。

注意事項

• 履歴価格にはAlphaVantageを使用（無料枠は1分あたり5回、呼び出し間に3秒遅延）
• ポートフォリオデータはJSONとして ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json に保存
• SPAXX（マネーマーケット）は分析から除外