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投資組合分析技能

分析 Justin 的股票投資組合，並以 S&P 500 (SPY) 作為基準進行比較。

檔案

• portfolio.py — 用於管理持倉的 Portfolio 類別
• analyze.py — 分析引擎（波動率、相關性、Sortino、多樣化、成長）
• prices.py — 價格擷取模組

使用方式

從 Fidelity CSV 更新投資組合

from portfolio import Portfolio
p = Portfolio()
p.load_from_fidelity_csv("/path/to/export.csv")
p.save()

執行分析

python analyze.py                    # 90 天預設
python analyze.py --days 180         # 自訂期間
python analyze.py --json portfolio.json --days 60

輸出

Slack 格式的文字，包含：

• 各持倉與投資組合波動率（年化）
• 相關性矩陣
• 多樣化分數
• Sortino 比率（0% 無風險利率）
• 與 SPY 基準的成長比較

追蹤止損監控

trailing_stops.py — 根據 Beta 調整波動率的追蹤止損，適用於每個持倉。

運作方式

• 計算 30 天滾動年化波動率及對 SPY 的 Beta
• 追蹤每個持倉的歷史高點
• 計算調整後跌幅 = 自高點以來的原始跌幅 − (Beta × SPY 自高點以來的跌幅)
• 當調整後跌幅連續兩個交易日超過 1.5 倍日波動率時發出警報
• 狀態保存在 stops_state.json

使用方式

python trailing_stops.py --status          # 顯示所有持倉的當前水平
python trailing_stops.py --check           # 每日監控（觸發時發出警報）

輸出

• --status：當前價格、追蹤高點、波動率、Beta、距止損水平的距離
• --check：若觸發則發出警報，否則顯示「一切正常」。警報後重置狀態。

報告

report.py — 多頻率的投資組合報告，輸出為 Slack 格式。

使用方式

python report.py --cadence daily       # 短日報摘要（Finnhub 即時報價）
python report.py --cadence weekly      # 週績效 + 追蹤止損
python report.py --cadence monthly     # 完整分析，30 天回溯期
python report.py --cadence quarterly   # 90 天 + 動能趨勢 + 權重偏移
python report.py --cadence yearly      # 252 天 + 年度排名 + 多樣化趨勢

各頻率詳細說明

• 每日：約 10-15 行。即時報價、持倉變動、最佳/最差、SPY 比較
• 每週：約 20 行。週變動、追蹤止損距離、波動率
• 每月：完整套件 — 波動率、相關性矩陣、Sortino、多樣化、與 SPY 成長比較、損益、追蹤止損
• 每季：每月 + 動能趨勢（加速/減速）、相對於等權重的權重偏移
• 每年：每月 + 年度排名、按季度劃分的多樣化分數趨勢

資料來源

• 每日：Finnhub 即時報價（無速率限制問題）
• 週以上：AlphaVantage 歷史資料（為符合速率限制，呼叫間隔 3 秒）

動能篩選器

momentum_screener.py — 使用 Yahoo Finance 資料掃描市場中的頂尖動能股。

使用方式

python3 momentum_screener.py                          # 預設：前 20 名（10 日動能）
python3 momentum_screener.py --lookback 5             # 5 日動能
python3 momentum_screener.py --lookback 20            # 20 日（1 個月）
python3 momentum_screener.py --top 10                 # 前 10 名結果
python3 momentum_screener.py --universe bullpen       # 僅掃描儲備股
python3 momentum_screener.py --universe sp500         # 完整的 S&P 500
python3 momentum_screener.py --min-volume 500000      # 最低日均成交量篩選
python3 momentum_screener.py --compare                # 在結果中標記當前持倉
python3 momentum_screener.py --json                   # JSON 格式輸出

輸出

每檔股票：原始報酬率、年化波動率、風險調整後動能、上漲日一致性、平均成交量。

輪動追蹤器

rotation_tracker.py — 記錄投資組合的進出場並追蹤輪動績效。

使用方式

python3 rotation_tracker.py --log GOOGL exit 311.49 "追蹤止損觸發"
python3 rotation_tracker.py --log POWL enter 85.20 "動能篩選器選股"
python3 rotation_tracker.py --stats          # 交易統計（勝率、平均盈虧等）
python3 rotation_tracker.py --json           # JSON 格式輸出

策略文件

請參閱 docs/finance/STRATEGY.md 以取得完整的動能輪動策略文件。

備註

• 使用 AlphaVantage 取得歷史價格（免費方案每分鐘 5 次呼叫，呼叫間隔 3 秒）
• 投資組合資料以 JSON 格式儲存在 ~/hex/skills/portfolio/portfolio.json
• SPAXX（貨幣市場基金）已從分析中排除