gate/gate-data-ai-agent

Signaux et actualités GateData

Règles générales

⚠️ ARRÊTEZ — Lisez d'abord gatedata-runtime-rules.md.

• Serveur MCP : GateData (production)
• Portée requise : signals (plan Plus+)
• Outil principal : events_news_query (multi-tâche)
• Tâches publiques de phase 1 uniquement (l'API rejette tout le reste) : content_search | event_search | social_search | sentiment

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Quand utiliser ce skill

Intention de l'utilisateur	Appel
Actualités / titres / contenu en texte libre	task: content_search + query (et/ou ticker + market)
Calendrier d'événements / flux d'événements limité dans le temps	task: event_search + privilégier from + to
Publications sociales (X / Twitter / YouTube)	task: social_search + platform + query/ticker
Score de sentiment agrégé	task: sentiment + ticker + market

Ne pas appeler (rejeté / hors phase 1) : news, events, ugc, auto, event_detail, announcements, ratings, insight, anomalies, market_move_evidence.

Si task est omis, le routage peut encore se faire côté serveur ; passez toujours une tâche explicite de phase 1 dans les skills pour garantir des appels prévisibles.

Ne pas utiliser pour les cours en direct → gatedata-market-research. Ne pas utiliser pour les probabilités de prédiction → gatedata-prediction-markets. Ne pas utiliser pour les états financiers / résultats → gatedata-fundamentals-earnings. Ne pas utiliser pour les notations d'analystes / prix cibles (pas dans cette version) → dire indisponible ; utiliser consensus uniquement sur les résultats pour le consensus des estimations. Entité ambiguë → gatedata-assets-resolve d'abord.

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Guide de sélection des tâches

Recherche de titres / articles pour un ticker ou un sujet ?
  → task: content_search (query et/ou ticker + market)

Événements de type calendrier / limités dans le temps ?
  → task: event_search (privilégier from + to)

Publications sociales ?
  → task: social_search + platform (x|twitter|youtube|all)

Score de sentiment (pas des articles individuels) ?
  → task: sentiment + ticker + market

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Paramètres clés

• ticker + market — requis pour sentiment. Utilisez StandardMarket (us_equity, hk_equity, crypto, …) ; ex. BTC+crypto, NVDA+us_equity
• query — texte libre pour content_search / event_search / social_search
• from + to (ISO) — privilégié pour event_search ; des valeurs par défaut s'appliquent si les deux sont omis
• platform — pour social_search : x | twitter (alias de x) | youtube | all | web (tel qu'annoncé). youtube est réservé à social_search (n'est pas fusionné dans platform=all)
• listing_ids — privilégié lors du chaînage avec des outils de marché qui ont renvoyé des identifiants de listing
• window (1d | 7d | 30d), limit, mode (standard | web pour content_search), source_type, allow_stale

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Chaînage des object_refs

1. content_search / event_search / social_search peut émettre des références d'actifs / événements.
2. Privilégiez listing_ids / object_refs de market_data_query lors de la corrélation des mouvements de prix avec les actualités.
3. Combinez avec market_data_query pour obtenir le contexte prix + actualités.

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Mises en garde

• La couverture est la plus forte pour us_equity, hk_equity, crypto.
• Les notations / analyses / annonces / détails d'événements ne sont pas publics sur cet outil.
• Pour « pourquoi le prix a-t-il bougé ? » : utilisez kline/snapshot du marché + content_search/sentiment — pas task: move du marché.

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Références

• scenarios.md
• troubleshooting.md