gate/gate-data-ai-agent

Señales y Noticias de GateData

Reglas Generales

⚠️ DETENTE — Lee primero gatedata-runtime-rules.md.

• Servidor MCP: GateData (producción)
• Alcance requerido: signals (plan Plus+)
• Herramienta principal: events_news_query (multitarea)
• Solo tareas públicas de fase 1 (la API rechaza todo lo demás): content_search | event_search | social_search | sentiment

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Cuándo usar esta habilidad

Intención del usuario	Llamada
Noticias / titulares / contenido de texto libre	task: content_search + query (y/o ticker + market)
Calendario de eventos / fuente de eventos con límite de tiempo	task: event_search + preferir from + to
Publicaciones en redes sociales (X / Twitter / YouTube)	task: social_search + platform + query/ticker
Puntuación agregada de sentimiento	task: sentiment + ticker + market

No llamar (rechazado / fuera de fase 1): news, events, ugc, auto, event_detail, announcements, ratings, insight, anomalies, market_move_evidence.

Si se omite task, el servidor puede enrutarlo automáticamente; pasa siempre una tarea explícita de fase 1 en las habilidades para que las llamadas sean predecibles.

No usar para precios en vivo → gatedata-market-research.
No usar para probabilidades de predicción → gatedata-prediction-markets.
No usar para estados financieros / ganancias → gatedata-fundamentals-earnings.
No usar para calificaciones de analistas / precios objetivo (no en esta versión) → decir que no está disponible; usar solo consensus en ganancias para consenso de estimaciones.
Entidad ambigua → usar primero gatedata-assets-resolve.

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Guía de selección de tareas

¿Búsqueda de titulares / artículos para un ticker o tema?
  → task: content_search (query y/o ticker + market)

¿Eventos tipo calendario / con límite de tiempo?
  → task: event_search (preferir from + to)

¿Publicaciones en redes sociales?
  → task: social_search + platform (x|twitter|youtube|all)

¿Puntuación de sentimiento (no artículos individuales)?
  → task: sentiment + ticker + market

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Parámetros clave

• ticker + market — obligatorios para sentiment. Usar StandardMarket (us_equity, hk_equity, crypto, …); por ejemplo, BTC+crypto, NVDA+us_equity.
• query — texto libre para content_search / event_search / social_search.
• from + to (ISO) — preferido para event_search; se aplican valores predeterminados si se omiten ambos.
• platform — para social_search: x | twitter (alias de x) | youtube | all | web (según lo anunciado). youtube es solo para social_search (no se fusiona en platform=all).
• listing_ids — preferido al encadenar con herramientas de mercado que devolvieron IDs de listado.
• window (1d | 7d | 30d), limit, mode (standard | web para content_search), source_type, allow_stale.

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Encadenamiento de object_refs

1. content_search / event_search / social_search pueden emitir referencias de activos / eventos.
2. Preferir listing_ids / object_refs de market_data_query al correlacionar movimientos de precios con noticias.
3. Combinar con market_data_query para obtener contexto de precio + noticias.

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Advertencias

• La cobertura es más sólida para us_equity, hk_equity, crypto.
• Las calificaciones / perspectivas / anuncios / evento_detalle no son públicos en esta herramienta.
• Para “¿por qué se movió el precio?”: usar kline/snapshot de mercado + content_search/sentiment — no la tarea de mercado move.

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Referencias

• scenarios.md
• troubleshooting.md