Skill Analisador de Uptrend
Propósito
Diagnosticar a saúde da amplitude do mercado usando o Painel de Razão de Uptrend da Monty, que acompanha ~2.800 ações dos EUA em 11 setores. Gera uma pontuação composta de 0 a 100 (quanto maior, mais saudável) com orientação de exposição.
Diferente do Detector de Topo de Mercado (scorer de risco baseado em API), esta skill usa dados CSV gratuitos para avaliar a "amplitude de participação" — se o avanço do mercado é amplo ou estreito.
Quando Usar Esta Skill
Inglês:
- O usuário pergunta "A amplitude do mercado está saudável?" ou "Quão amplo é o rali?"
- O usuário deseja avaliar as razões de uptrend entre setores
- O usuário pergunta sobre participação de mercado ou condições de amplitude
- O usuário precisa de orientação de exposição com base na análise de amplitude
- O usuário referencia o Painel de Uptrend da Monty ou razões de uptrend
Japonês:
- 「市場のブレドスは健全？」「上昇の裾野は広い？」
- セクター別のアップトレンド比率を確認したい
- 相場参加率・ブレドス状況を診断したい
- ブレドス分析に基づくエクスポージャーガイダンスが欲しい
- Montyのアップトレンドダッシュボードについて質問
Pré-requisitos
- Python 3.9+ com a biblioteca
requests(a análise CSV usa os módulos stdlibcsv/io) - Conexão com a internet para baixar dados CSV do GitHub (nenhuma chave de API necessária)
- Nenhuma assinatura de API paga necessária
Diferença do Detector de Topo de Mercado
| Aspecto | Analisador de Uptrend | Detector de Topo de Mercado |
|---|---|---|
| Direção da Pontuação | Maior = mais saudável | Maior = mais arriscado |
| Fonte de Dados | CSV gratuito do GitHub | API FMP (paga) |
| Foco | Participação de amplitude | Risco de formação de topo |
| Chave de API | Não necessária | Necessária (FMP) |
| Metodologia | Razões de Uptrend da Monty | O'Neil/Minervini/Monty |
Fluxo de Trabalho de Execução
Fase 1: Executar Script Python
Execute o script de análise (nenhuma chave de API necessária):
python3 skills/uptrend-analyzer/scripts/uptrend_analyzer.py
O script irá:
- Baixar dados CSV do repositório GitHub da Monty
- Calcular 5 pontuações de componentes
- Gerar pontuação composta e relatórios
Fase 2: Apresentar Resultados
Apresente ao usuário o relatório Markdown gerado, destacando:
- Pontuação composta e classificação de zona
- Orientação de exposição (Total/Normal/Reduzida/Defensiva/Preservação)
- Mapa de calor setorial mostrando setores mais fortes e mais fracos
- Principais sinais de momentum e rotação
Sistema de Pontuação de 5 Componentes
| # | Componente | Peso | Sinal Chave |
|---|---|---|---|
| 1 | Amplitude do Mercado (Geral) | 30% | Nível da razão + direção da tendência |
| 2 | Participação Setorial | 25% | Contagem de setores em uptrend + distribuição da razão |
| 3 | Rotação Setorial | 15% | Balanço Cíclico vs Defensivo |
| 4 | Momentum | 20% | Direção da inclinação + aceleração |
| 5 | Contexto Histórico | 10% | Percentil no histórico |
Zonas de Pontuação
| Pontuação | Zona | Orientação de Exposição |
|---|---|---|
| 80-100 | Touro Forte | Exposição Total (100%) |
| 60-79 | Touro | Exposição Normal (80-100%) |
| 40-59 | Neutro | Exposição Reduzida (60-80%) |
| 20-39 | Cauteloso | Defensivo (30-60%) |
| 0-19 | Urso | Preservação de Capital (0-30%) |
Detalhe da Zona de 7 Níveis
Cada zona de pontuação é subdividida em subzonas para avaliação mais granular:
| Pontuação | Detalhe da Zona | Cor |
|---|---|---|
| 80-100 | Touro Forte | Verde |
| 70-79 | Touro-Superior | Verde Claro |
| 60-69 | Touro-Inferior | Verde Claro |
| 40-59 | Neutro | Amarelo |
| 30-39 | Cauteloso-Superior | Laranja |
| 20-29 | Cauteloso-Inferior | Laranja |
| 0-19 | Urso | Vermelho |
Sistema de Alertas
Alertas ativos acionam penalidades de exposição que apertam a orientação mesmo quando a pontuação composta é alta:
| Alerta | Condição | Penalidade |
|---|---|---|
| Ciclo Tardio | Média das commodities > tanto Cíclico quanto Defensivo | -5 |
| Alta Dispersão | Distribuição setorial máx-mín > 40pp | -3 |
| Divergência | Desvio padrão intra-grupo > 8pp, distribuição > 20pp, ou dissidentes de tendência | -3 |
Penalidades acumulam (máx -10) + desconto de múltiplos alertas (+1 quando ≥2 ativos). Aplicado após a pontuação composta.
Suavização de Momentum
Os valores de inclinação são suavizados usando EMA(3) (Média Móvel Exponencial, span=3) antes da pontuação. A aceleração é calculada comparando a média recente de 10 pontos vs a média anterior de 10 pontos das inclinações suavizadas (janela 10v10), com fallback para 5v5 quando menos de 20 pontos de dados estão disponíveis.
Indicador de Confiança Histórica
O componente de Contexto Histórico inclui uma avaliação de confiança baseada em:
- Tamanho da amostra: Número de pontos de dados históricos disponíveis
- Cobertura de regime: Proporção de regimes de mercado distintos (touro/urso/neutro) observados
- Recência: Quão recente é o ponto de dados mais recente
Níveis de confiança: Alto, Médio, Baixo.
Requisitos de API
Necessário: Nenhum (usa dados CSV gratuitos do GitHub)
Arquivos de Saída
- JSON:
uptrend_analysis_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json - Markdown:
uptrend_analysis_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md
Documentos de Referência
references/uptrend_methodology.md
- Definição e limites da Razão de Uptrend
- Metodologia de pontuação de 5 componentes
- Classificação setorial (Cíclico/Defensivo/Commodity)
- Notas de calibração histórica
Quando Carregar Referências
- Primeiro uso: Carregar
uptrend_methodology.mdpara entendimento completo do framework - Execução regular: Referências não necessárias — o script lida com a pontuação