Uptrend Analyzer Skill
Zweck
Beurteilung der Marktbreitengesundheit mithilfe von Monty's Uptrend Ratio Dashboard, das etwa 2.800 US-Aktien über 11 Sektoren hinweg verfolgt. Erzeugt einen zusammengesetzten Score von 0-100 (höher = gesünder) mit Orientierungshilfe für das Engagement.
Im Gegensatz zum Market Top Detector (API-basierten Risikobewerter) verwendet diese Skill kostenlose CSV-Daten, um die „Partizipationsbreite" zu beurteilen – ob der Marktaufschwung breit oder schmal ist.
Wann diese Skill zu verwenden ist
English:
- Der Benutzer fragt: „Ist die Marktbreite gesund?" oder „Wie breit ist der Aufschwung?"
- Der Benutzer möchte Aufwärtstrendquoten über Sektoren hinweg bewerten
- Der Benutzer fragt nach der Marktbeteiligung oder den Breitenbedingungen
- Der Benutzer benötigt eine Orientierungshilfe für das Engagement basierend auf der Breitenanalyse
- Der Benutzer bezieht sich auf Monty's Uptrend Dashboard oder Aufwärtstrendquoten
Japanese:
- 「市場のブレドスは健全？」「上昇の裾野は広い？」
- セクター別のアップトレンド比率を確認したい
- 相場参加率・ブレドス状況を診断したい
- ブレドス分析に基づくエクスポージャーガイダンスが欲しい
- Montyのアップトレンドダッシュボードについて質問
Voraussetzungen
- Python 3.9+ mit der
requests-Bibliothek (CSV-Parsing verwendet die stdlib-Modulecsv/io) - Internetverbindung zum Abrufen der CSV-Daten von GitHub (kein API-Key erforderlich)
- Keine kostenpflichtigen API-Abonnements erforderlich
Unterschied zum Market Top Detector
| Aspekt | Uptrend Analyzer | Market Top Detector |
|---|---|---|
| Score-Richtung | Höher = gesünder | Höher = riskanter |
| Datenquelle | Kostenloses GitHub CSV | FMP API (kostenpflichtig) |
| Fokus | Breitenbeteiligung | Top-Bildungsrisiko |
| API-Key | Nicht erforderlich | Erforderlich (FMP) |
| Methodik | Monty Uptrend Ratios | O'Neil/Minervini/Monty |
Ausführungsworkflow
Phase 1: Python-Skript ausführen
Führen Sie das Analyses Skript aus (kein API-Key erforderlich):
python3 skills/uptrend-analyzer/scripts/uptrend_analyzer.py
Das Skript wird:
- CSV-Daten von Monty's GitHub-Repository herunterladen
- 5 Komponenten-Scores berechnen
- Zusammengesetzten Score und Berichte generieren
Phase 2: Ergebnisse präsentieren
Präsentieren Sie den generierten Markdown-Bericht dem Benutzer und heben Sie hervor:
- Zusammengesetzten Score und Zonenklassifikation
- Engagement-Orientierungshilfe (Voll/Normal/Reduziert/Defensiv/Kapitalerhaltung)
- Sektor-Heatmap mit stärksten und schwächsten Sektoren
- Wichtige Dynamik- und Rotationssignale
5-Komponenten-Bewertungssystem
| # | Komponente | Gewicht | Schlüsselsignal |
|---|---|---|---|
| 1 | Marktbreite (Gesamt) | 30% | Ratio-Level + Trendrichtung |
| 2 | Sektorbeteiligung | 25% | Anzahl Aufwärtstrendsektoren + Ratio-Spread |
| 3 | Sektorrotation | 15% | Zyklik vs. Defensive Balance |
| 4 | Dynamik | 20% | Steigungsrichtung + Beschleunigung |
| 5 | Historischer Kontext | 10% | Perzentilrang in der Historie |
Bewertungszonen
| Score | Zone | Engagement-Orientierungshilfe |
|---|---|---|
| 80-100 | Starker Aufwärtstrend | Volles Engagement (100%) |
| 60-79 | Aufwärtstrend | Normales Engagement (80-100%) |
| 40-59 | Neutral | Reduziertes Engagement (60-80%) |
| 20-39 | Vorsichtig | Defensiv (30-60%) |
| 0-19 | Bär | Kapitalerhaltung (0-30%) |
7-stufige Zonendetail
Jede Bewertungszone ist weiter in Unterzonen unterteilt, um eine feinere Beurteilung zu ermöglichen:
| Score | Zonendetail | Farbe |
|---|---|---|
| 80-100 | Starker Aufwärtstrend | Grün |
| 70-79 | Aufwärtstrend-Ober | Hellgrün |
| 60-69 | Aufwärtstrend-Unter | Hellgrün |
| 40-59 | Neutral | Gelb |
| 30-39 | Vorsichtig-Ober | Orange |
| 20-29 | Vorsichtig-Unter | Orange |
| 0-19 | Bär | Rot |
Warnsystem
Aktive Warnungen lösen Engagement-Strafen aus, die die Orientierungshilfe auch bei hohem zusammengesetzten Score verschärfen:
| Warnung | Bedingung | Strafe |
|---|---|---|
| Spätzyklus | Rohstoff-Durchschnitt > sowohl Zyklik als auch Defensive | -5 |
| Hoher Spread | Max-Min Sektor-Ratio-Spread > 40 Prozentpunkte | -3 |
| Divergenz | Intra-Gruppen-Std > 8pp, Spread > 20pp oder Trendabweichler | -3 |
Strafen stapeln sich (max -10) + Mehrfachwarn-Rabatt (+1 bei ≥2 aktiven). Anwendung nach dem zusammengesetzten Score.
Dynamikglättung
Steigungswerte werden vor der Bewertung mit EMA(3) (Exponentiell gleitender Durchschnitt, Spanne=3) geglättet. Die Beschleunigung wird berechnet, indem der aktuelle 10-Punkte-Durchschnitt mit dem vorherigen 10-Punkte-Durchschnitt der geglätteten Steigungen verglichen wird (10v10-Fenster), mit Rückfall auf 5v5, wenn weniger als 20 Datenpunkte verfügbar sind.
Historischer Konfidenzindikator
Die Komponente Historischer Kontext enthält eine Konfidenzbewertung basierend auf:
- Stichprobengröße: Anzahl verfügbarer historischer Datenpunkte
- Regimeabdeckung: Anteil der beobachteten unterschiedlichen Marktregime (Aufwärtstrend/Abwärtstrend/Neutral)
- Aktualität: Wie aktuell der letzte Datenpunkt ist
Konfidenzlevel: Hoch, Mittel, Niedrig.
API-Anforderungen
Erforderlich: Keine (verwendet kostenlose GitHub CSV-Daten)
Ausgabedateien
- JSON:
uptrend_analysis_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json - Markdown:
uptrend_analysis_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md
Referenzdokumente
references/uptrend_methodology.md
- Definition und Schwellenwerte der Aufwärtstrendquote
- 5-Komponenten-Bewertungsmethodik
- Sektorklassifikation (Zyklik/Defensive/Rohstoffe)
- Notizen zur historischen Kalibrierung
Wann Referenzen zu laden sind
- Erstmalige Verwendung:
uptrend_methodology.mdfür das vollständige Framework-Verständnis laden - Regelmäßige Ausführung: Referenzen nicht benötigt – das Skript übernimmt die Bewertung