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jeremylongshore/backtesting-trading-strategies

暗号通貨および伝統的な取引戦略を過去のデータに対してバックテストします。Sharpe比、Sortino比、最大ドローダウンなどのパフォーマンス指標を計算し、資産曲線を生成し、戦略パラメータを最適化します。

backtesting-trading-strategies とは?

このスキルは、暗号通貨と伝統的な金融市場の両方における取引戦略のバックテスト、検証、最適化をサポートします。ユーザーが「バックテスト戦略」「取引戦略をテスト」「過去のパフォーマンス」「取引シミュレーション」「パラメータ最適化」「シグナル検証」などのフレーズを使用した際に自動的にトリガーされます。主な機能として、Sharpe比、Sortino比、最大ドローダウンなどの重要なパフォーマンス指標の計算、資産曲線の生成、戦略パラメータの最適化が含まれます。このスキルは、AIエージェントが過去のデータに対して取引戦略を評価し、さまざまなアプローチを比較し、データに基づいた投資判断を支援するために設計されています。Claude Code、Cursor、CodexなどのAIエージェントプラットフォームで使用されることを想定しています。

対応~Claude Code~Codex CLI~Cursor
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ドキュメント

backtesting-trading-strategies は何をしますか?

暗号通貨および伝統的な取引戦略を過去のデータに対してバックテストします。Sharpe比、Sortino比、最大ドローダウンなどのパフォーマンス指標を計算し、資産曲線を生成し、戦略パラメータを最適化します。ユーザーが取引戦略をテストしたい場合、シグナルを検証したい場合、またはアプローチを比較したい場合に使用します。「バックテスト戦略」「取引戦略をテスト」「過去のパフォーマンス」「取引シミュレーション」「パラメータ最適化」「シグナル検証」などのフレーズでトリガーされます。

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