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jkaxuwg-design/crypto-quant-trading

Compétence Codex pour le trading quantitatif crypto basé sur API, dédiée à la recherche de facteurs BTC/ETH, la détection de régimes et le backtesting de contrats à terme.

Qu'est-ce que crypto-quant-trading ?

Cette compétence est conçue pour les utilisateurs de Codex et les développeurs travaillant dans le trading quantitatif de crypto-monnaies. Elle offre un ensemble d'outils basés sur des API pour la recherche de facteurs sur BTC et ETH, la détection de régimes de marché, et le backtesting de stratégies de trading sur contrats à terme. La compétence exploite des échanges comme Binance ou FTX pour récupérer des données de marché, calculer des indicateurs techniques et factoriels, identifier des régimes (par exemple, tendance haussière, baissière, ou range), et exécuter des backtests complets avec des métriques de performance. Les principales fonctionnalités incluent : (1) un module de recherche de facteurs qui génère et analyse des signaux sur les données OHLCV, (2) un module de détection de régimes qui utilise des modèles de Markov cachés ou des clusters, et (3) un module de backtesting qui simule des trades sur les futures perpétuels avec gestion du levier et des frais. La documentation SKILL.md fournit une référence complète pour configurer l'environnement, obtenir des clés API, et exécuter les scripts de manière reproductible.

Compatible avec~Claude Code✓Codex CLI~Cursor
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Documentation

Que fait crypto-quant-trading ?

Compétence Codex pour le trading quantitatif crypto basé sur API, dédiée à la recherche de facteurs BTC/ETH, la détection de régimes et le backtesting de contrats à terme.

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