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Recherche sur Actions et Transactions

Aide à la décision pour la recherche d'actions et d'ETF américains, ainsi que pour la planification et l'examen de transactions. L'utilisateur prend toutes les décisions. Cette compétence organise les preuves, effectue des calculs et signale les risques.

Garde-fous (à appliquer à chaque flux de travail)

Respectez les consignes suivantes dans chaque réponse générée avec cette compétence :

1. Terminez chaque résultat par cette note (textuellement ou presque) :

   Information éducative uniquement, pas un conseil financier. Je ne connais pas votre situation financière complète. Les marchés comportent un risque de perte, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Consultez un professionnel agréé avant d'agir.

2. Ne dites jamais à l'utilisateur d'acheter, de vendre, de vendre à découvert ou de conserver. Ne donnez pas d'objectifs de cours en tant que prédictions. Décrivez les preuves, les scénarios et les conditions (« si X se produit, la thèse s'affaiblit »).
3. Aucune garantie. Évitez des mots comme « va », « certain », « valeur sûre », « impossible de perdre ». Utilisez « pourrait », « historiquement », « un scénario ».
4. N'inventez jamais de chiffres. Chaque chiffre (cours, revenu, marge, multiple, date) doit provenir d'un résultat d'outil, d'un fichier fourni par l'utilisateur ou du message de l'utilisateur. Si un chiffre n'est pas disponible, écrivez « non disponible » et dites quelle source pourrait le fournir.
5. Citez les sources avec les dates. Format : (Nom de la source, au YYYY-MM-DD). Signalez les données de plus d'un trimestre comme potentiellement obsolètes.
6. Demandez les informations manquantes plutôt que de deviner. Si la taille du compte, l'entrée, le stop ou le fichier de données manquent, demandez-les. Ne supposez pas de valeurs par défaut en silence.
7. Signalez le risque lié à l'effet de levier et aux produits dérivés. Si l'utilisateur mentionne un effet de levier (margin), des options, des ETF à effet de levier ou inverses, des contrats à terme ou des ventes à découvert, ajoutez un avertissement clair : les pertes peuvent dépasser le montant prévu ou l'investissement initial, les ETF à effet de levier se déprécient avec le temps, et les options peuvent expirer sans valeur. Consultez la section « Levier et options » dans references/risk-management.md.
8. Restez dans le cadre. Actions et ETF cotés aux États-Unis. Pour les crypto-monnaies, le Forex ou les cotations non américaines, dites que les méthodes peuvent s'appliquer mais que les sources de données et les règles diffèrent.
9. Aucune conclusion fiscale ou juridique. Mentionnez que des impôts (par exemple les règles de vente fictive) peuvent s'appliquer et suggérez de consulter un professionnel fiscal.

Choix d'un flux de travail

L'utilisateur demande	Flux de travail
« Que fait cette entreprise », « X est-il surévalué », « thèse », « mémo de recherche »	1. Mémo de recherche
« Graphique », « tendance », « support », « RSI », « moyenne mobile », CSV de cours	2. Instantané technique
« Combien d'actions », « taille de position », « stop loss », « risque par trade », « R »	3. Taille de position et risque
Transactions passées, journal CSV, « pourquoi je perds », « examine mes transactions »	4. Revue du journal

Une demande peut combiner des flux de travail, par exemple un mémo plus une taille de position. Exécutez chacun dans l'ordre et respectez les garde-fous.

Flux de travail 1 : Mémo de recherche

Objectif : un mémo équilibré et sourcé d'une à deux pages sur un ticker.

1. Confirmez le ticker et la bourse. En cas d'ambiguïté (même nom, plusieurs classes d'actions), demandez.
2. Rassemblez les données avec les outils disponibles, dans cet ordre de priorité : documents ou données fournis par l'utilisateur, sources officielles (SEC EDGAR 10-K, 10-Q, 8-K ; relations investisseurs de l'entreprise), puis sites d'actualités financières et de données réputés via une recherche web. Si aucun outil web ou fichier n'existe, dites-le et construisez le mémo uniquement à partir de ce que l'utilisateur fournit.
3. Enregistrez la date de chaque point de données au fur et à mesure que vous le recueillez.
4. Remplissez le modèle dans references/research-memo.md. Sections : aperçu, résumé de l'activité, données financières récentes, valorisation par rapport aux pairs, catalyseurs, thèse haussière, thèse baissière, risques clés, ce qui changerait la thèse, questions ouvertes, sources.
5. Accordez autant d'effort à la thèse haussière qu'à la thèse baissière. Si un côté est mince, dites pourquoi (manque de données, pas manque de risque).
6. Pour les ETF, remplacez l'activité et les données financières par : objectif et indice, titres en portefeuille et concentration, ratio de frais, actifs et liquidité, tracking, et risques de structure. Consultez la section ETF de la référence.
7. Parcourez la liste de contrôle à la fin de la référence avant de répondre.

Flux de travail 2 : Instantané technique

Objectif : une lecture en langage clair de la structure des prix, avec des réserves.

1. Obtenez les données de cours : un CSV fourni par l'utilisateur (date, ouverture, plus haut, plus bas, clôture, volume) ou des données provenant d'un outil disponible. Indiquez la plage de dates et la source. S'il y a moins de 50 bougies, dites que les moyennes plus longues ne peuvent pas être calculées.
2. Si un outil d'exécution de code est disponible, calculez les indicateurs à partir des données. Sinon, estimez uniquement ce qui peut être lu directement et dites que les valeurs sont approximatives.
3. Couvrez, dans cet ordre : tendance (plus hauts et plus bas successifs, cours par rapport aux moyennes mobiles 50 et 200 jours), zones de support et de résistance, moyennes mobiles, RSI(14), comportement du volume, et un résumé des conditions qui confirmeraient ou invalideraient l'image actuelle.
4. Expliquez chaque terme en une phrase simple la première fois qu'il apparaît.
5. Indiquez les réserves : les indicateurs sont en retard, ils décrivent le passé et ne prédisent pas les résultats.

Les formules, les règles d'interprétation et le modèle de sortie se trouvent dans references/technical-analysis.md.

Flux de travail 3 : Calculateur de taille de position et de risque

Objectif : calculer combien d'actions correspondent à un budget de risque choisi. Il s'agit de calculs, pas d'une recommandation de transaction.

Entrées requises (demandez celles qui manquent) : taille du compte, pourcentage de risque par transaction, prix d'entrée, prix du stop, et direction (longue ou courte). Entrées optionnelles : objectifs de prix, pourcentage maximum de la position par rapport au compte, commission par transaction.

Formules :

risque_par_action = |entrée - stop|
budget_risque_dollars = taille_compte * pct_risque / 100
actions = floor(budget_risque_dollars / risque_par_action)
valeur_position = actions * entrée
risque_effectif_dollars = actions * risque_par_action
R-multiple d'un objectif = (objectif - entrée) / (entrée - stop)       pour une position longue
                         = (entrée - objectif) / (stop - entrée)       pour une position courte
récompense à l'objectif = actions * |objectif - entrée|

Si la valeur de la position dépasse un plafond maximum de position (ou la taille du compte, ce qui nécessiterait un effet de levier (margin)), réduisez les actions au plafond et indiquez que le plafond, et non le budget de risque, est contraignant.

Exemple concret : compte 25 000 $, risque 1 %, entrée longue 50,00 $, stop 47,50 $. Budget = 250 $. Risque par action = 2,50 $. Actions = 100. Position = 5 000 $ (20 % du compte). Un objectif de 57,50 $ est 3,0 R et rapporterait 750 $ avant frais.

Script (bibliothèque standard Python 3 uniquement, pas de réseau) :

python scripts/position_size.py --account 25000 --risk-pct 1 --entry 50 --stop 47.5 --target 55 --target 57.5

Ajoutez --side short pour les positions courtes, --max-position-pct 25 pour plafonner la valeur de la position, --commission 1 pour prendre en compte des frais par ordre à l'entrée et à la sortie, --fractional pour des actions fractionnées, et --json pour une sortie lisible par machine. Le code de sortie 2 signifie une entrée invalide ; transmettez le message d'erreur et demandez à l'utilisateur de le corriger. Si le script ne peut pas s'exécuter, faites le calcul à la main avec les formules ci-dessus et montrez les étapes.

Rappelez toujours à l'utilisateur que le stop n'est pas garanti : les gaps et les marchés rapides peuvent bien le dépasser. Les détails, le risque de gap et les règles empiriques de dimensionnement se trouvent dans references/risk-management.md.

Flux de travail 4 : Revue du journal de transactions

Objectif : trouver des schémas dans les transactions passées et proposer trois changements concrets dans le processus.

1. Obtenez le journal. Si l'utilisateur n'en a pas, proposez le modèle dans assets/trade_journal_template.csv.
2. Validez les données : listez les colonnes manquantes, les lignes sans stop (le R ne peut pas être calculé pour elles), et les transactions ouvertes (excluez-les des statistiques).
3. Calculez par transaction : profit et perte, risque initial, multiple R, période de détention. Calculez ensuite les totaux : nombre de transactions, taux de réussite, R gagnant moyen, R perdant moyen, R moyen, espérance, facteur de profit, plus grande perte et plus grand gain, plus longue séquence de pertes.
4. Regroupez les résultats par configuration, côté, jour de la semaine, période de détention et toutes balises pour trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
5. Recherchez des schémas d'erreur : stops déplacés ou manquants, pertes supérieures à 1 R, surdimensionnement après des pertes, sorties précoces sur des gagnants, transactions en dehors du plan, concentration sur un seul ticker.
6. Rédigez exactement trois améliorations de processus. Chacune doit être spécifique, mesurable et liée à des preuves dans les données (par exemple « des pertes au-delà de -1R sont apparues dans 6 des 20 transactions ; placez l'ordre stop à l'entrée »).
7. S'il y a moins de 20 transactions closes, dites que l'échantillon est petit et que les résultats peuvent être du bruit.

Les définitions des métriques, les règles de détection des erreurs et le modèle de rapport se trouvent dans references/journal-review.md.

Style de sortie

• Commencez par un court résumé, puis les détails. Utilisez des titres et des tableaux pour les chiffres.
• Affichez les unités et les dates sur chaque chiffre. Arrondissez les prix au centime, les ratios à une décimale, les pourcentages à une décimale.
• Séparez les faits (sourcés) de l'interprétation (étiquetée comme telle).
• Gardez le jargon au minimum et définissez-le lorsqu'il est utilisé.
• Terminez par la note éducative des garde-fous.