¿Qué hace risk-metrics-calculation?
Calcula métricas de riesgo de cartera como VaR, CVaR, Sharpe, Sortino y análisis de drawdown. Útil para medir el riesgo de una cartera, implementar límites de riesgo o construir sistemas de monitoreo de riesgo.
Descripción
Esta habilidad proporciona un conjunto de funciones para calcular las métricas de riesgo más comunes en la gestión de carteras. Utiliza datos históricos de rendimientos para estimar el riesgo de pérdida potencial y la eficiencia ajustada al riesgo.
Métricas Incluidas
- VaR (Valor en Riesgo): Estimación de la pérdida máxima esperada en un horizonte temporal y nivel de confianza dados.
- CVaR (Valor en Riesgo Condicional): Pérdida esperada en los casos que superan el VaR.
- Índice de Sharpe: Rendimiento ajustado por riesgo basado en la volatilidad total.
- Índice de Sortino: Similar al Sharpe pero utilizando solo la volatilidad negativa.
- Drawdown: Análisis de las caídas desde picos anteriores, incluyendo el drawdown máximo y la duración.
Plataformas Soportadas
- Claude Code
- Cursor
- Codex
Uso
from risk_metrics import calculate_var, calculate_cvar, calculate_sharpe, calculate_sortino, calculate_drawdown
# Ejemplo de uso con rendimientos históricos
returns = [0.01, -0.02, 0.03, -0.01, 0.005, -0.015, 0.02]
var_95 = calculate_var(returns, confidence=0.95)
cvar_95 = calculate_cvar(returns, confidence=0.95)
sharpe = calculate_sharpe(returns, risk_free_rate=0.02)
sortino = calculate_sortino(returns, risk_free_rate=0.02)
drawdown = calculate_drawdown(returns)
Variables de Entorno
RISK_FREE_RATE: Tasa libre de riesgo por defecto (por ejemplo,0.02para 2% anual).CONFIDENCE_LEVEL: Nivel de confianza por defecto (por ejemplo,0.95).
Limitaciones
- Requiere datos históricos de rendimientos limpios y consistentes.
- Las métricas asumen una distribución normal de rendimientos en algunos casos.
- No incluye optimización de cartera ni análisis de correlación.