Clawdfolio

Que fait Clawdfolio ?

Kit de portefeuille quantitatif pour investisseurs professionnels. Agrégation multi-courtiers (Longport, Moomoo/Futu, démo), analyses de risque institutionnelles, gestion du cycle de vie des stratégies d'options, plus de 20 workflows financiers automatisés et export de données CSV/JSON.

PyPI : pip install clawdfolio · Dépôt : https://github.com/YichengYang-Ethan/clawdfolio · Python >= 3.10 (testé 3.10–3.13)

Voir API.md pour la référence complète de l'API Python et CONFIG.md pour la configuration, les variables d'environnement, la configuration des courtiers et les détails des moniteurs.

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Commandes CLI

Toutes les commandes acceptent --broker {longport,futu,demo,all}, --output {console,json} et --config CHEMIN.

Portefeuille

clawdfolio summary              # Aperçu du portefeuille (commande par défaut)
clawdfolio summary --top 20     # Afficher les 20 principales lignes
clawdfolio quotes AAPL MSFT     # Cotations en temps réel
clawdfolio alerts               # Alertes de prix/RSI/PnL/concentration
clawdfolio alerts --severity critical

Analyse de risque

clawdfolio risk                 # Volatilité, Beta, Sharpe, Sortino, VaR, CVaR, drawdown
clawdfolio risk --detailed      # + extrêmes RSI, concentration, exposition sectorielle, RSI du portefeuille

Métriques de risque calculées :

• Volatilité : 20j, 60j, annualisée
• Beta : vs SPY, vs QQQ
• Ratio Sharpe : annualisé, rendement excédentaire / volatilité totale
• Ratio Sortino : annualisé, rendement excédentaire / volatilité baissière seulement
• VaR : 95 % et 99 % (historique), absolue et en pourcentage
• CVaR / Expected Shortfall : 95 % et 99 % — risque extrême au-delà de la VaR
• Max Drawdown : historique et actuel
• HHI : indice de concentration Herfindahl-Hirschman
• RSI : RSI 14 jours du portefeuille
• Corrélation : détection de paires à forte corrélation (>= 0,8)

Résultats

clawdfolio earnings             # Résultats à venir (par défaut 14 jours)
clawdfolio earnings --days 30   # Prévision sur 30 jours

DCA (Dollar-Cost Averaging)

clawdfolio dca                  # Signaux DCA pour le portefeuille (rééquilibrage + détection de baisse)
clawdfolio dca AAPL --months 12 --amount 1000   # Backtest DCA historique

Types de signaux : REGULAR (programmé), DIP (baisse de prix par rapport au plus haut récent), REBALANCE (écart de pondération par rapport à la cible).

Export

clawdfolio export portfolio                  # CSV vers stdout
clawdfolio export portfolio --format json    # JSON vers stdout
clawdfolio export risk --file risk.csv       # Métriques de risque vers fichier
clawdfolio export alerts --format json --file alerts.json

Cibles d'export : portfolio, risk, alerts. Formats : csv, json.

Options

clawdfolio options expiries TQQQ
clawdfolio options chain TQQQ --expiry 2026-03-21 --side calls --limit 10
clawdfolio options quote TQQQ --expiry 2026-03-21 --strike 80 --type C
clawdfolio options buyback          # Vérifier les déclencheurs de rachat depuis la configuration
clawdfolio options buyback --strict # Code de sortie 1 si aucune cible n'est déclenchée

Workflows financiers

20 workflows intégrés répartis dans 7 catégories. Séquence de configuration validée :

1. Vérifier la connectivité du courtier : clawdfolio summary --broker demo (devrait afficher 10 positions de démo)
2. Initialiser l'espace de travail : clawdfolio finance init puis vérifier avec ls ~/.clawdfolio/finance
3. Lister les workflows disponibles : clawdfolio finance list
4. Exécuter un workflow : clawdfolio finance run portfolio_daily_brief_tg
5. Vérifier le résultat : ajouter --output json pour des résultats lisibles par machine ; en cas d'erreur, réessayer avec --broker demo pour isoler le problème (courtier ou workflow)

clawdfolio finance list --category alerts_monitors  # Filtrer par catégorie
clawdfolio finance run dca_proposal_tg -- --budget 5000  # Passer des arguments supplémentaires

Catégories : portfolio_reports, briefing_cards, alerts_monitors, market_intel, broker_snapshots, strategy, security.

Workflows clés :

ID	Description
portfolio_report	Rapport de portefeuille quotidien avec performance, risque, lignes
portfolio_daily_brief_tg	Carte de briefing quotidien compatible Telegram
portfolio_alert_monitor	Alertes dédupliquées RSI/PnL/concentration/mouvement
option_buyback_monitor	Moniteur d'état des déclencheurs de rachat d'options
earnings_calendar	Résultats à venir pour les lignes actuelles
dca_proposal_tg	Carte de proposition DCA avec contrainte budgétaire
account_report	Snapshot combiné Longport + moomoo

Espace de travail : ~/.clawdfolio/finance (configurable avec --workspace).

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Installation

pip install clawdfolio               # Noyau (yfinance + courtier démo)
pip install clawdfolio[longport]     # + Courtier Longport
pip install clawdfolio[futu]         # + Courtier Moomoo/Futu
pip install clawdfolio[all]          # Tous les courtiers
pip install clawdfolio[dev]          # + pytest, mypy, ruff (développement)

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API Python

Importations clés pour une utilisation programmatique :

from clawdfolio import Symbol, Position, Quote, Portfolio, RiskMetrics, Alert
from clawdfolio.brokers import get_broker
from clawdfolio.analysis.risk import analyze_risk
from clawdfolio.analysis.technical import calculate_rsi, calculate_macd
from clawdfolio.market import get_price, get_history, is_market_open
from clawdfolio.strategies.dca import DCAStrategy, calculate_dca_performance
from clawdfolio.output import export_portfolio_csv, export_risk_json

Voir API.md pour la référence complète de l'API avec des exemples d'utilisation.

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Configuration

Ordre de recherche : drapeau --config > variable d'environnement CLAWDFOLIO_CONFIG > ./config.yaml > ~/.config/clawdfolio/config.yaml. Accepte les formats YAML et JSON.

Courtiers pris en charge : Longport (variables d'environnement), Moomoo/Futu (OpenD local), Démo (intégré), Agrégateur (fusion multi-courtiers).

Voir CONFIG.md pour la référence complète de la configuration, les variables d'environnement, la configuration des courtiers et les détails des moniteurs.