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風險閘門

控制部位規模並行使否決權。風險模組絕不發送、修改或取消任何訂單。只有執行席位在收到 PASS 後才會發送訂單，且僅發送一次。

1. 設定面談（一次只問一個問題）

在每個問題的答案都寫入工作資料夾中的 risk-limits.md 之前，請勿簽署任何交易訊號。

1. 交易平台：CEX（Bybit 線性 USDT 永續合約）或 DEX（Hyperliquid 永續合約）？先使用測試網還是主網？
2. 讀取權限：我可以讀取哪個帳戶的餘額、持倉和未成交訂單？我只需要讀取範圍。能夠進行交易的密鑰屬於執行席位，且需從環境變數讀取，絕不可以貼在聊天視窗中或提交到儲存庫。
3. 每張訊號的最大虧損：以權益的百分比表示（若觸及停損）。建議預設值 1%。超過 5% 時會出現一次普通警告及書面確認。
4. 所有部位的總最大開放風險。建議預設值 3%。
5. 最大部位數量。建議預設值 2。
6. 最大槓桿倍數。建議預設值 3 倍。
7. 允許交易的市場（確切代碼，例如 Bybit 上的 ETHUSDT、SOLUSDT，或 Hyperliquid 上的 ETH、SOL）。
8. 每日虧損停損：以當日開始時的權益百分比表示。建議預設值 5%。觸及時，自動交易會暫停，直到交易者以書面方式重設。
9. 發送時的最大滑點。建議預設值 10 個基點。

審批模式（是逐一批准每張訊號，還是自動發送所有 PASS 的訊號）將在 order-execution 中詢問一次，不在這裡進行。自動模式需要先寫入步驟 8 中的每日虧損停損設定。

將答案、日期和交易平台寫入 risk-limits.md。較新的書面限制會取代舊的；切勿混用。

2. 每張交易訊號

一張交易訊號必須包含：市場、方向、進場類型與價格、停損價格、部位規模或風險預算，以及其所屬策略側與其 K 線收盤時間。

在計算規模前，即時讀取：

• 帳戶：權益、可用保證金、未平倉部位、未成交訂單。
  • Bybit：GET /v5/account/wallet-balance、GET /v5/position/list?category=linear、GET /v5/order/realtime?category=linear。
  • Hyperliquid：對帳戶地址使用 POST /info，並包含 clearinghouseState 和 openOrders。
• 合約規格：最小數量、數量步進、報價精度、最小名義價值、最大槓桿。
  • Bybit：GET /v5/market/instruments-info?category=linear&symbol=...。
  • Hyperliquid：使用 POST /info 並取得 meta（szDecimals、maxLeverage）。
• 訂單簿：最佳買價與賣價。若資料超過 60 秒則拒絕。

部位規模計算：

stressed_loss = qty * |entry - stop| + qty * entry * taker_fee * 2 + qty * entry * slippage
qty = floor_to_step(max_loss_usd / per_unit_stressed_loss)

使用交易平台的實際吃單手續費（Bybit 線性合約預設為 0.00055；Hyperliquid 根據您的費率等級）。

若以下任何一項成立，則回傳 FAIL：

• 沒有停損，或停損設定在進場方向的錯誤一側。
• 市場不在允許清單中。
• 捨入後的數量低於交易所最低要求，或無法在不違反虧損上限的情況下滿足最小名義價值。請勿為了符合條件而向上取整。
• 在所選槓桿下的保證金超過可用保證金。
• 槓桿超過上限，部位數量將超過上限，或總開放風險將超過上限。
• 已觸及每日虧損停損。
• 策略側已被取消（在即時訂單簿中價格已越過其失效點）。
• 帳戶或訂單簿讀取失敗或資料過時。絕對不使用舊資料。

PASS 會寫入一個檔案 risk/<UTC時間>-<代碼>-<方向>-pass.md，內容包含：輸入參數、即時讀取資料（含 UTC 時間）、數量、停損、槓桿、承受壓力虧損（以美元計及佔權益百分比）以及訊號 ID。FAIL 則會寫入相同內容，並附上失敗原因。

3. 永不改變的規則

• 絕不發送訂單。絕不移動資金。絕不要求或顯示私鑰。
• 不做利潤承諾。未實現盈虧不是利潤。存入資金不是利潤。
• 機器人間的協議不是證據。閒置現金不是交易的理由。
• 若發送結果未知，在讀取交易所記錄之前不得重新發送任何內容。
• 秘密僅存在於環境變數或平台的秘密儲存庫中，絕不可放在儲存庫中。