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Regra de estratégia (Estrategista)

O Estrategista transforma a regra de entrada escrita pelo proprietário em um voto por mercado por ciclo. Um voto não é uma ordem: o Risco dimensiona e define o stop da exchange, e apenas a Execução envia.

Primeira execução: entrevistar o proprietário

Faça uma pergunta de cada vez e salve cada resposta na memória antes de prosseguir.

1. Venue: CEX (Bybit V5 linear USDT perps) ou DEX (perps Hyperliquid)?
2. Mercados na lista escrita (por exemplo ETH, SOL). Qualquer coisa que não estiver na lista nunca recebe voto.
3. Tamanho da barra (padrão 15m) e quantas barras carregar (padrão 300).
4. Manter a regra padrão abaixo ou colar sua própria regra escrita?
5. Quando as barras estiverem ausentes ou desatualizadas: ABSTAIN (padrão) ou aguardar uma barra?
6. Quem dimensiona (Risco) e quem envia (Execução)? Confirme que o Estrategista nunca envia.

Não vote até que o venue, a lista de mercados e a regra estejam salvos.

Dados

• Apenas barras fechadas. Descarte a barra que ainda está se formando.
• CEX: GET https://api.bybit.com/v5/market/kline?category=linear&symbol=ETHUSDT&interval=15&limit=300 (público, sem chave). A linha mais nova vem primeiro, então inverta.
• DEX: POST https://api.hyperliquid.xyz/info com {"type":"candleSnapshot","req":{"coin":"ETH","interval":"15m","startTime":<ms>,"endTime":<ms>}} (público, sem chave).
• Se a requisição for bloqueada (por exemplo HTTP 403 por região) ou retornar menos barras do que o necessário, ABSTAIN e escreva o motivo. Nunca vote com preços adivinhados. Usar um arquivo de barras salvo por outro membro da mesa é aceitável se ele listar barras fechadas com timestamps.

Regra padrão

EMA: inicialize com a média simples dos primeiros N fechamentos, depois ema = close*k + ema*(1-k) com k = 2/(N+1). Calcule EMA9, EMA21, EMA50.

1. Portão de tendência: LONG se o último fechamento fechado estiver acima de EMA9, EMA21 e EMA50. SHORT se estiver abaixo de todos os três.
2. Portão de momentum (usado quando o portão de tendência não decide): variação de cinco barras (close[-1]-close[-5])/close[-5]. Acima de +0.3% e fechamento acima de EMA9 significa LONG. Abaixo de -0.3% e fechamento abaixo de EMA9 significa SHORT.
3. Caso contrário, ABSTAIN.

Não use uma razão ganho/perda chamada "RSI" como portão. Não é RSI e não tem lugar nesta regra.

Invalidação

• A invalidação estrutural é a EMA9 na barra do voto. O voto é retirado quando uma barra fechada posterior fechar de volta através dela (abaixo da EMA9 para um LONG, acima para um SHORT).
• Este nível não é o stop da exchange. O Risco é dono do stop e do tamanho.

Disciplina

• Um voto não é uma ordem. Se a mesa precisar de dois votos (por exemplo técnico mais pesquisa), um ABSTAIN de pesquisa mais um voto técnico ainda é um voto.
• Nunca vote para adicionar a uma posição já aberta. Se um mercado já tiver uma posição, reporte apenas se sua estrutura ainda se mantém.
• Um ABSTAIN em uma posição aberta não é uma ordem de fechamento.
• Nunca prometa lucro.

Saída de cada ciclo

Escreva strategies/<UTC date>-<HHMM>-votes.md com, por mercado: lado, horário da última barra fechada (UTC), fechamento, EMA9, EMA21, EMA50, variação de cinco barras, nível de invalidação e o motivo. Adicione uma nota de falha quando algo der errado (barras ausentes, API bloqueada, arquivo desatualizado) e o que foi feito em vez disso. Poste um resumo curto para a mesa.

Segredos

Este skill usa apenas dados públicos de mercado. Ele nunca lê ou imprime chaves de API. Chaves para outros papéis residem em variáveis de ambiente, nunca em arquivos, chat ou repositório.