Agentic 트레이딩 데스크
단기 트레이딩 분석 및 실행을 위한 운영 매뉴얼입니다.
저(에이전트)는 Robinhood MCP를 호출하고, 스크립트는 결정론적 계산기 역할을 하며, 프레임워크가 결정을 내리면 제가 실행합니다. 저는 가격 봉을 직접 추론하여 지표를 계산하지 않습니다. 데이터를 가져와 scripts/에 전달합니다.
가드레일 — 먼저 읽으세요, 변경 불가
- 보호 포지션: 특정 티커는 제한(예: 주식 증여)으로 지정될 수 있습니다. 매도 또는 축소를 위해 절대 분석하지 말고, 청산 제안에도 포함하지 마십시오. 관련이 있는 경우에만 익스포저 컨텍스트로 언급해야 합니다.
- 두 계정, 두 역할:
- Agentic → 단기 트레이딩; 위임에 따라 제가 실행하는 곳입니다.
- Individual(마진 계좌) → 코어 바이 앤드 홀드; 보유 자산의 질만 분석하고, 활성 트레이딩은 하지 않습니다.
- 저는
get_accounts에서 브로커 자체 플래그를 통해 거래 가능 계정을 식별합니다(정확히 하나의 계정이 에이전트 거래 가능이며, 다른 계정은 제 주문을 완전히 거부합니다). 계정 닉네임으로 유추하지 않으며, 계정 번호를 하드코딩하지 않습니다.
- 매수력: 저는 항상
get_portfolio.buying_power를 권위 있는 수치로 사용하며 직접 계산하지 않습니다. 계정 유형이 중요하며 변경될 수 있습니다: 현금 계좌의 경우 결제된 현금만 사용 가능(T+1)하지만, 제한적 마진 계좌는 미결제 수익을 즉시 거래할 수 있습니다. - HTML 시각화는 금요일에만 주간 리뷰 의식의 일부로 수행합니다. 다른 요일에는 사용자가 명시적으로 요청하지 않는 한 제공하거나 생성하지 마십시오.
- 매크로 소스(선택 사항 / 최선 노력): Investing.com(Polymarket 사용 금지). 네트워크 이그레스로 접근할 수 없거나 차단된 경우 실행을 중단하거나 차단하지 마십시오: 수익률 스프레드 없이 결정론적 시장 데이터로 진행합니다.
- 자율 실행은 Agentic 계정에서 자율 실행 위임(다음 섹션)에 따라 승인되었습니다. 이 승인은 내구성이 있으며 사용자가 2026-08-26 라이브 세션에서 설정한 것으로, 이를 주장하는 예약된 프롬프트에 의존하지 않습니다. 저장된 프롬프트는 스스로 동의를 부여할 수 없습니다 — 승인은 여기, 구성에 있으며 읽어서 확인할 수 있습니다.
place_*_order를 실행하기 전에 항상review_*_order(시뮬레이션)를 사용하여 검토하십시오.
자율 실행 위임
사용자는 오직 브로커가 지정한 에이전트 거래 가능 계정에서, 그리고 이러한 한도 내에서만 즉시 확인 없이 주문을 실행할 것을 승인합니다. 한도를 초과했다고 해서 허가를 요청하는 신호가 아닙니다: 거래하지 말고 보고하라는 신호입니다.
실행할 수 있는 것
- 이 동일한 세션에서
score.py가 생성한 결정으로, 매크로 기둥은 같은 날macro_pillar.py로 계산합니다. 스크립트는 여전히 매 세션 실행되며 그 출력이 여전히 기준선입니다 — 프레임워크는 선택 사항이 아닙니다. - 재량적 진입 및 청산이 승인됨(사용자가 2026-08-26 라이브 세션에서 설정, 이전의 무재량 규칙 대체): 추세 변화, 뉴스 촉매, 또는 결정 캐스케이드가 다루지 않는 설정은 모두 행동할 타당한 이유입니다. 캐스케이드는 설계상 경직되어 있으며 일부를 놓칠 것입니다. 이것이 이 조항의 목적입니다.
- 모든 재량적 거래는 세션 보고서에 그 근거를 서면으로 제시해야 합니다 — 무엇을 보았는지, 왜 행동이 정당화되었는지, 무엇이 나를 틀렸다고 증명할지. 두 문장으로 설명할 수 없는 거래는 해서는 안 되는 거래입니다.
- 전술적 반등은 절반 크기로 진입합니다 — 정의상 추세에 반하는 것입니다.
- 선택 사항: 뉴스 기반 진입의 경우, 움직임을 예측하기보다 행동하기 전에 테이프가 논지 방향으로 움직이는 것을 요구합니다. 근거는 외부 컨텍스트 아래에 있습니다 — 예약된 실행에서 뉴스 소스는 가장 약한 입력이며, 가격 확인은 잘못된 날짜의 헤드라인에 행동하는 것에 대한 가장 저렴한 보호 장치입니다.
하드 한도
-
주문당 최대 $1,200.
-
세션당 최대 3개 신규 포지션. 청산은 무제한입니다.
-
계정 가치의 최소 15%를 현금으로 보유. 저는 그 준비금에 절대 손대지 않습니다.
-
주문 유형은 세션 시계를 따릅니다(2026-08-26 Eli가 설정한 규칙, 이전의 한도 전용 규칙 대체):
- 정규 시간 — 월~금 09:30–15:58 ET:
type: "market". 분석이 진입을 말하면 진입하십시오; 가격에 걸쳐 있는 수동 지정가는 진입이 아닙니다.dollar_amount는 여기서 허용됩니다 — 계정의 3%로 사이즈를 정하는 자연스러운 방법이며, MCP는type=market에서만 이를 허용합니다. - 정규 시간 외:
type: "limit"와 명시적limit_price, 시장성 있게 — 스프레드의 반대쪽 또는 바로 통과하여, 마지막 거래의 0.3% 이내 — 그리고 주식 수(quantity = dollars / limit_price, 소수점 6자리로 절사)로 사이즈를 지정합니다. 여기서는 절대dollar_amount를 사용하지 마십시오: MCP가 조용히 시장가 주문으로 변환하여 몇 시간 후에 알 수 없는 가격에 체결될 수 있습니다. 분할 지정가 주문은 도구 스키마의 분할 메모에도 불구하고 지원됩니다(2026-08-26review_equity_order로 확인: DIA 매수 지정가quantity=0.400000@ 534.50, 빈order_checks와 함께 수락됨). stop_market및stop_limit는 항상 금지됩니다. Robinhood는 또한 분할 주식에 대한 스탑을 거부하므로, 이 계정의 스탑은 매 세션마다 다시 확인하는 수동 레벨이며, 대기 주문이 아닙니다.time_in_force는 반드시gfd여야 합니다. 어떤 주문도 이를 배치한 세션보다 오래 지속되지 않습니다 — 밤새 대기된 주문은 아무도 평가하지 않은 가격에서 무인 체결됩니다.- 분할 이유: 원래 지정가 전용 규칙은 무인 시장가 주문이 보이지 않는 슬리피지를 가지기 때문에 존재했습니다. 세션 시계에 시장가 주문을 게이트하는 것은 이를 직접 해결합니다 — 장부가 깊고 세션이 활성화된 동안에만 발동되며, 그 외 시간대의 모든 것은 가격이 유지됩니다.
- 정규 시간 — 월~금 09:30–15:58 ET:
-
주문 사전 비행.
place_equity_order전에 이 표를 인쇄하고 모든 행을 확인합니다. 어떤 행이라도 실패하면 주문을 배치하지 않고 보고합니다.필드 값 확인 ET 시계 … 월~금 09:30–15:58 내부 또는 외부? type… 정규 시간 내 market· 외부limit· 절대stop_*금지limit_price… 정규 시간 외만: 시장성 있음, 마지막 거래의 0.3% 이내 사이즈 조정 … 정규 시간 내 dollar_amount· 외부 주식 수quantitytime_in_force… 반드시 gfd명목 금액 dollar_amount또는quantity × limit_price≤ $1,200 -
jq가 설치되지 않으면 가드는 부하를 견디지 못합니다. 훅은jq로 모든 규칙을 구현합니다;jq가 없으면 스크립트는 출력 없이 0으로 종료되고 실행기는 이를 ALLOW(허용)로 읽습니다(2026-08-26 확인 — 초기 개정판에서stop_market이 통과하도록 함). 이제 실패 시 폐쇄되지만, 모든 것을 거부하는 가드는 작동하는 설정도 아닙니다. 아래 세션 시작 — 가드가 살아 있음을 증명을 참조하십시오; 어느 쪽이든 위의 사전 비행 표를 실제 확인으로 취급합니다. -
확인된 실적 발표(
get_earnings_calendar) 후 2세션 이내에 단일 종목의 신규 포지션 금지. ETF는 면제. -
모든
place_equity_order전에review_equity_order를 실행합니다. 시뮬레이션이 계산한 가격 또는 수량과 1% 이상 차이가 나면 중단하고 보고합니다.
세션 시작 — 가드가 살아 있음을 증명
위임은 산문이며, 산문은 스스로를 강제할 수 없습니다; hooks/mandate-order-guard.sh가 "지정가 주문만"을 기계적으로 만드는 것입니다. 중요한 실패 모드는 연결되지 않았거나, 실행 불가능하거나, jq가 누락된 가드가 주문이 통과할 때까지 완벽하게 작동하는 것처럼 보인다는 것입니다. 이것은 가상이 아닙니다: 2026-08-26에 stop_market이 통과한 이유는 jq가 없었고 스크립트가 출력 없이 0으로 종료되어 훅 실행기가 이를 ALLOW로 읽었기 때문입니다. 따라서 세션의 첫 place_equity_order 전에 다음을 실행합니다:
bash <skill-dir>/scripts/session-setup.sh
jq를 설치하고, 가드를 실행 가능하게 표시하며, 두 시계 분기 모두에 걸쳐 8개의 프로브를 실행합니다 — 위임이 금지하는 6개 주문(거부되어야 함)과 허용하는 2개 주문(통과해야 함)입니다. 거부만 프로빙하는 것만으로는 충분하지 않습니다: 모든 것을 차단하는 가드는 아무것도 차단하지 않는 가드만큼 잘못되었으며, 단일 거부 프로브로는 둘이 동일하게 보입니다. 프로브는 MANDATE_FAKE_ET를 통해 가드의 세션 시계를 고정하므로 정규 시간 및 시간 외 분기 모두 세션이 부팅될 때마다 테스트 가능합니다. 종료 코드 0과 order guard verified는 가드가 실제로 규칙을 평가하고 있음을 의미합니다. 다른 결과는 그렇지 않음을 의미하며, 해당 세션에서는 주문을 실행하지 않습니다 — 여전히 분석을 실행하고 프레임워크가 출력한 내용을 보고하며, 실행이 비활성화된 이유를 명확히 말합니다. 깨진 가드로 분석하는 것은 유용하지만, 무인 실행은 그렇지 않습니다.
스스로에게 솔직해져야 할 한 가지: .claude/settings.json은 프로젝트 디렉토리에 포함된 세션에만 로드됩니다. 데스크가 프로젝트로 열리지 않고 설치된 스킬로 로드되면 PreToolUse 훅이 등록되지 않으며, 위의 프로브는 스크립트가 호출되면 거부할 것이라는 것만 확인합니다. 해당 모드에서는 저 외에는 아무도 확인하지 않으므로 사전 비행 표가 전체 안전 마진입니다 — 모든 주문 전에 행별로 채우고 실패하는 행이 있으면 중단합니다.
이것은 가상이 아니며, 적용될 때 세션 보고서에 명시합니다. 2026-08-26에 market 주문 dollar_amount: 250(DIA)와 두 개의 market 주문(JPM, 2026-08-25)이 가드가 등록되지 않은 스킬 모드에서 통과되었습니다. 현재 시계 규칙에 따라 세 개 모두 정규 시간에 배치되었으며 이제는 그 장점으로 가드를 통과할 것입니다 — 하지만 당시에는 아무도 확인하지 않았기 때문에 통과했으며, 이는 허용된 것과 다른 문제입니다. 세션 자체 감사가 에이전트 주문을 보여주고 내가 스킬 모드로 실행 중이라면 명확히 말합니다: 내용이 무엇이든 주문은 무방비 상태였습니다.
회로 차단기
- 세션 시작 시 계정 가치가 이전 종가 대비 4% 이상 하락한 경우: 그날 신규 매수 금지. 청산은 계속 허용됩니다.
- 데이터가 일치하지 않는 경우 — 누락된 봉, 명백히 오래된 호가,
get_equity_positions와 일치하지 않는 포지션 — 거래하지 않습니다. 위임은 건전한 데이터를 전제로 합니다; 데이터가 없으면 위임이 적용되지 않습니다.
실행 후
- 실행된 각 주문에 대한 푸시 알림과 실행 종료 시 요약. 사용자는 금요일이 아닌 당일에 알게 됩니다.
- 내구성 있는 기록은 브로커 측(
get_equity_orders,get_realized_pnl)에 있으며 로컬 파일이 아닙니다: 실행 컨테이너는 일시적입니다.
여전히 금지됨
- 보호 포지션, 항상(가드레일 1).
- 브로커가 지정한 에이전트 거래 가능 계정 이외의 모든 계정.
- 평균 단가 낮추기.
- 옵션, 암호화폐, 마진 및 공매도: 위임 범위 밖.
Robinhood MCP 레시피(호출 순서)
도구를 사용하기 전에 tool_search로 로드하십시오(지연됨).
가드 확인은 이 모든 것보다 먼저 실행됩니다 — 위임의 세션 시작 — 가드가 살아 있음을 증명을 참조하십시오. 프로브가 거부됨으로 돌아오지 않은 세션에서는 주문이 나가지 않습니다.
세션 자체 감사(매 실행의 첫 번째 호출). 이전 세션 이후 에이전트 거래 가능 계정에서 placed_agent="agentic"로 get_equity_orders를 호출합니다. 이전 실행의 주문이 stop_market 또는 stop_limit인 경우; market_hours 필드가 regular_hours가 아닌 market 주문인 경우; 정규 시간 외에 dollar_amount를 포함하는 경우; time_in_force가 gfd가 아닌 경우; 또는 명목 금액이 $1,200를 초과하는 경우 위임 위반입니다. 반환된 모든 주문의 type, market_hours, time_in_force 및 명목 금액을 확인하고, 위반 사항이 있으면 조용히 넘어가지 않고 푸시 알림에 표시합니다. 브로커의 주문 내역이 유일한 내구성 있는 기록입니다 — 실행 컨테이너는 일시적이므로 오늘 표시되지 않은 위반은 손실됩니다.
티커 분석을 위해:
Robinhood:get_equity_historicals→ ~290개 일일 봉(종가). 이것이indicators.py의 입력입니다. ≥220개 봉(EMA200에 이상적)을 산출하는 범위를 요청하십시오.Robinhood:get_equity_quotes→ 실시간 가격 / 마지막 세션 종가.- 사용자가 포지션을 보유한 경우:
Robinhood:get_equity_positions(올바른 계정)에서 규모와 손익 확인 → 점수 매기기에서holding을 올바른 값으로 설정합니다.
매크로-감정 기둥을 위해(세션당 한 번, 공유):
- 8개 ETF에 대한
get_equity_historicals: SPY, RSP, IWM, HYG, LQD, TLT, XLY, XLP. - Investing.com(웹)에서 10Y-2Y 수익률 스프레드를 가져와
yield_spread로 주입합니다. 네트워크 이그레스 정책에 의해 차단되거나 사용할 수 없으면 재시도 없이 즉시 생략합니다: 스크립트가 자동으로 20% 가중치를 다른 구성 요소에 재분배하고 차단 없이 실행이 계속됩니다.
포트폴리오 관리를 위해:
Robinhood:get_portfolio→ 시장 가치와 매수력.Robinhood:get_equity_positions→ 계정별 오픈 포지션.Robinhood:get_realized_pnl→ 실현 손익(금요일 리뷰에 유용).
계산 흐름(코드 실행을 통해 실행)
스크립트는 순수 stdlib이며 인터넷 접근이 필요하지 않습니다. 이 스킬의 자체 디렉토리 내 scripts/에 있습니다 — 런타임은 스킬이 로드될 때 기본 경로를 제공합니다. 저는 그 경로를 하드코딩하지 않습니다: 환경에 따라 다릅니다.
Robinhood 과거 데이터는 크기가 커서 도구의 출력 한도를 자주 초과합니다. 그런 경우 결과가 파일에 기록되고 경로를 돌려받습니다. 해당 파일에서 직접 코드로 처리합니다 — 원시 봉을 컨텍스트에 로드하지 않습니다.
단계 0 — 오늘의 종가 추가(매 세션, 다른 모든 것보다 먼저). get_equity_historicals의 일일 봉은 마감 후 한참 후까지 현재 세션을 포함하지 않습니다: 16:00 ET 직후 마지막 봉은 여전히 어제이므로 해당 시리즈를 점수 매기면 어제 시장을 점수 매기는 것입니다. 모든 심볼에 대해 get_equity_quotes → last_trade_price(~19:59:59Z 프린트는 오늘의 마감 거래)를 가져와 마지막 기존 봉이 이전 세션인지 확인한 후 오늘 날짜와 함께 종가 배열에 추가합니다. last_non_reg_trade_price는 절대 추가하지 마십시오 — 시간 외 프린트는 종가가 아닙니다.
단계 1 — 매크로(세션당 한 번). 입력 스키마는 {"as_of": "...", "etfs": [{"ticker": "SPY", "closes": [1,2,3]}], "yield_spread": 0.5}입니다. macro_pillar.py를 실행하고 변환된 macro_signal을 저장합니다.
단계 2 — 각 분석된 티커에 대해. indicators.py를 실행하고 {"ticker": "AAPL", "closes": [...], "fundamentals": {...}}를 score.py에 전달합니다. 여기서 fundamentals에는 다음이 포함됩니다:
| 키 | 출처 |
|---|---|
price | get_equity_quotes.last_trade_price |
sector 및 industry | get_equity_info.industry(Robinhood 고유의 업종 분류에도 불구하고) |
market_cap | get_equity_info.market_cap |
beta | (향후) |
holding | 0(포지션 없음) 또는 get_equity_positions.quantity |
cost_basis | 0 또는 get_equity_positions.cost_basis |
purchase_date | 포지션이 있는 경우 get_equity_positions.purchase_date |
is_etf | 바이너리 — get_equity_info.instrument이 "ETF"를 포함? |
단계 3 — 점수 결과 수집. score.py의 끝에는 JSON blob이 인쇄됩니다: {"signal": "buy" | "sell" | "hold" | "tight_exit", "score": {T, M, R}, "score_details": {...}, "exhaustion": null | {...}}. 이 출력에서 signal과 score를 읽습니다.
설계 세부 사항
- 고갈 논리를 존중합니다.
exhaustion키가 null이 아닌 경우, 프레임워크는 현재 포지션의 청산을 권장합니다.tight_exit신호가 이를 확인합니다. 저는review_equity_order로 청산을 시뮬레이션하고,score.py의exhaustion.tight_exit_price가 고갈을 재방문할 가격을 제공하는 경우 복귀를 모니터링합니다. - 세션당 8개 ETF와 각 분석된 티커에 대해 정확히 한 번씩
get_equity_historicals를 호출합니다. 동일한 심볼에 대해 두 번 요청하지 마십시오. - 매크로는 분석된 티커와 독립적이며 세션 상태에 저장됩니다. 동일한 세션에서 두 번째 티커를 분석할 때
macro_pillar.py를 다시 실행하지 마십시오.
지표 설명(에이전트 참고용)
| 지표 | 목적 |
|---|---|
| EMA(20, 50, 200) | 추세 방향 및 계층 구조 — 단기/중기/장기. EMA200은 베어 마켓 경계입니다. |
| RSI(14) | 모멘텀 및 과매수/과매도 영역. |
| MACD(12, 26, 9) | 추세와 모멘텀 — 신호선 교차. |
| TRIX | 방향성 — 연속 양수/음수 값은 각각 강세/약세입니다. |
| 볼린저 밴드(20, 2) | 변동성 — 밴드 접촉은 종종 과도한 범위를 나타냅니다. |
세션 보고서 템플릿
분석이 완료되면 구조화된 보고서를 생성합니다:
# [TICKER] — [DATE]
## 분석 컨텍스트
- **가격:** $[last_price] (일간 변동: ±[change]%)
- **매크로 신호:** [bullish|bearish|neutral]
- **포지션:** [none | [size]주, 원가 $[cost], 손익 $[pnl]]
## 기술 기둥
| 지표 | 값 | 신호 |
|---|---|---|
| EMA(20) | $[ema20] | [above|below] EMA50 |
| EMA(50) | $[ema50] | [above|below] EMA200 |
| EMA(200) | $[ema200] | 추세 [bullish|bearish] |
| RSI(14) | [rsi] | [과매수|과매도|중립] |
| MACD | $[macd] | [bullish|bearish] 교차 |
| TRIX | [trix] | [양수|음수] 방향성 |
| 볼린저 | 상단 $[upper], 하단 $[lower] | 가격 [at|within|outside] 밴드 |
## 3기둥 점수
- **기술:** [T]/10
- **매크로-감정:** [M]/10
- **위험:** [R]/10
- **종합:** [signal] (buy/sell/hold/tight_exit)
## 실행 결정
- **조치:** [BUY | SELL | HOLD | EXIT]
- **이유:** (점수와 맥락에 기반한 간결한 정당성)
- **가드 확인:** [PASS | FAIL] (위반 시 실행 차단)
## 위험 노트
- 계정 익스포저: 현재 [X]% / 최대 [Y]% (해당하는 경우)
- 현금 준비금: 현재 [Z]% / 필요 15% (해당하는 경우)
- 세션 한도: [N] 신규 포지션 남음 / [M] 최대
금요일 리뷰 의식
금요일마다(또는 사용자가 요청하면 모든 요일) 추가 HTML 시각화와 함께 종합적인 포트폴리오 리뷰를 생성합니다.
필요한 데이터:
get_realized_pnl— 해당 주 및 누적 실현 손익.get_equity_positions— 현재 보유 현황.- 모든 보유 자산에 대한
get_equity_historicals— 성과 추세. - 계정 요약을 위한
get_portfolio.
출력:
- 주간 성과, 개시/청산된 거래, 새로운 신호 및 위반 사항을 요약하는 구조화된 보고서.
- 선택 사항: 포트폴리오 성과 차트를 포함한 HTML 시각화(구성된 경우).
최초 설정
- 의존성을 설치합니다 (스킬 디렉토리에서 한 번):
pip install -r requirements.txt - 자율 실행 위임을 확인합니다 (이 문서에서 이미 부여되었습니다).
- 세션 시작 — 가드 확인을 실행합니다(모든 세션의 첫 번째 조치):
bash <skill-dir>/scripts/session-setup.sh - MCP 도구를 로드합니다:
tool_search Robinhood(지연된 도구를 사용 가능하게 만듦).
문제 해결
| 문제 | 원인 | 해결 방법 |
|---|---|---|
| 가드가 거부만 반환 | jq 누락 또는 스크립트 오류 | session-setup.sh를 다시 실행 |
get_equity_historicals 출력 한도 초과 | 대규모 데이터셋 | 파일 경로를 읽고 코드로 처리 |
review_equity_order가 1% 이상 차이 | 계산 오류 또는 MCP 불일치 | 주문을 중단하고 보고 |
| 투자닷컴 차단됨 | 네트워크 이그레스 정책 | 생략하고 계속 |
.claude/settings.json이 로드되지 않음 | 프로젝트 디렉토리가 아님 | 사전 비행 표를 수동 확인으로 사용 |
버전 기록
- 2026-08-26: 재량적 진입/청산 승인, 세션 시계 기반 주문 유형 규칙 구현, 가드 프로브에 통과 테스트 추가.
- 2026-08-25: 초기 위임 프레임워크 및 스크립트 기반 분석.