ファンド投資ポートフォリオ分析
目的と適用範囲
ファンドポートフォリオの金額・構造を検証可能な形で分析し、デフォルトで中国語の検索可能PDFを生成します。株式型、バランス型、インデックス、債券型、マネーマーケット、商品型、ゴールド型など、あらゆるファンドに適用可能です。ファンド以外の資産を含める場合は、その種類と統計上の境界を明確にする必要があります。
レポートは、検証済みのデータ、計算結果、必要な簡潔な注釈のみを記載します。「コア判断」「今すぐのアクション」「優先調査」「売買/乗り換え提案」「セクター増減指示」などをデフォルトで出力してはなりません。資産構造から直接取引提案を導き出してはいけません。ユーザーが取引判断を求めた場合、リアルタイム評価額とファンダメンタルズ、保有期間、実効手数料、リスク許容度、投入可能資金、取引機会費用などの証拠がない限り、別途分析を行い、信頼できる判断ができないことを明確に述べ、理論上の計算を投資推奨とみなしてはいけません。
入力と分類
- 必須：各ファンドのコードまたは名称、現在の時価総額
V、現在の累積損益P（利益は正、損失は負）。通貨はデフォルトで人民元。口座スナップショットの日付を明記すること。 - オプション：ファンド名、ファンドタイプ、主要投資カテゴリ、シェアタイプ、購入・売却履歴、配当、手数料、コストの明細など。
- 売却済みファンドは現在の保有に含めません。ユーザーが別途実現損を提供した場合は、個別に記録し、現在の保有の時価や損益に自動的に混入してはいけません。
- 保有分類は、ファンド契約、定期報告書、およびユーザーが明示的に提供するファンド属性に基づきます。検証できない場合は「未分類」とラベル付けします。同一の時価は1つのメインカテゴリにのみ割り当てることができ、二重計上は禁止です。分類はファンド商品レベルの統計であり、 underlying 証券の比率を示すものではありません。
- ユーザーがコードのみを提供しカテゴリを提供しない場合は、公開情報を検証できます。入力日付が異なる場合、誤って同じ日の実際の保有としてラベル付けしてはいけません。すべてのレポートには、ユーザー口座のスナップショット日付と外部データの日付を明記します。
C = V-Pは、口座の損益から逆算した現在の保有コストであり、必ずしも過去の全キャッシュフロー投資額の合計ではありません。部分売却、配当、転託などの場合は、この制限を説明する必要があります。
正確な計算
10進数演算（Decimal）を使用し、表示時のみ四捨五入します。最低追加投資額は銭単位に切り上げます。
V を現在の時価総額、P を累積損益、C=V-P、r>0 を現在価格からの将来の仮定上昇率とします。
| 統計項目 | 計算式 |
|---|---|
| 保有収益率 | P/C |
| 損失ファンドが追加入金なしで損益分岐点に達するために必要な上昇率 | -P/V |
将来 r 上昇すると仮定した場合の、単一ファンドあたりの損益分岐に必要な追加投資額 | A=max(0,-P/r-V)、利益が出ている場合は0 |
追加投資 A 後の損益分岐に必要な上昇率 | -P/(V+A)（損失時） |
| ポートフォリオの時価総額、損益合計、コスト合計 | ΣV、ΣP、ΣC |
| ポートフォリオ全体の収益率、追加入金なしでの損益分岐に必要な上昇率 | ΣP/ΣC、損失時 -ΣP/ΣV |
| 各ファンドが個別に損益分岐するための追加投資合計 | Σmax(0,-Pᵢ/r-Vᵢ)（利益項目は0） |
| 口座全体の損益を相殺する理論上の追加投資額 | max(0,-ΣP/r-ΣV)、全保有が一律で r 上昇すると仮定 |
デフォルトでは r=10% と r=20% で計算します（ユーザーは変更可能）。追加投資額が正の場合、(V+A)×(1+r)≥C+A を確認し、正確な小数で合計を検証します。デフォルトでは、追加投資の原理、検証例、ポートフォリオ損益分岐シナリオの説明ページを出力しません。 非専門家の読者が表を直接見て理解できるようにします。
PDF 固定内容（デフォルトでは2ページのみ）
統一レポート名と表紙タイトル：ファンド投資ポートフォリオ分析。「診断」「コア判断」「実行提案」などの他の主タイトルは使用しません。
- 口座概要：スナップショット日付、保有数、現在の時価総額、推定コスト、累積損益、全体収益率、全体損益分岐に必要な上昇率。数字と必要な定義のみを記載。投資意見や繰り返しの資産構成図は記載しません。
- 唯一の保有サマリーテーブル：
ファンド/コード｜現在の時価｜損益および収益率｜追加入金なしでの損益分岐に必要な上昇率｜将来10%上昇の場合に損益分岐するための追加投資額｜将来20%上昇の場合に損益分岐するための追加投資額。最終行に簡潔な説明を追加：2列の合計は各ファンドが個別に損益分岐する場合の計算であり、投資提案ではありません。損失の数字は赤色、利益の数字は緑色で表示。個別の追加投資額がデフォルトで 10,000元以上の場合は赤色太字で強調表示し、高額であることを示します。ユーザーはしきい値を変更できます。金額は銭単位まで正確です。十分な証拠のない「現在のアクション/判断」列は追加してはいけません。 - 保有資産配分：詳細なテキストラベル付き横棒グラフを1セットのみ保持します。各行にカテゴリ、棒グラフ、比率、金額を直接表示します。カテゴリは相互排他的であり、金額の合計は時価総額と等しくなければなりません。各カテゴリに含まれるファンド、最大の単一ファンド保有比率、およびカテゴリの統計範囲を添付します。表紙やグラフの上部に繰り返しのカラフルな横積み上げグラフを描いてはいけません。色だけでテキストのないグラフは表示してはいけません。
デフォルトでは、ポジション変更分析、タイミング分析、調整前後の比較、推測的なセクター増減コンテンツを生成しません。 これらは、証拠に基づいた別の取引調査タスクであり、単なる時価、損益、および配分比率から導き出すことはできません。
プレゼンテーションと品質
- A4縦置き、中国語、検索可能。グラフと表の文字は鮮明で読みやすく、スマートフォンでの拡大表示に適しています。ページ数はコンテンツの完全性に基づいて決定し、意図的に埋めたり拡張したりしません。
- 分類には安定した配色を使用しますが、分類テキストと数値は必ず棒グラフとともに直接表示します。高額の追加投資は赤色で強調表示します。通常の金額とタイトルには色を多用しません。
- 元の保有の含み損や条件付き追加投資額から「追加購入に値する」「売却が必要」「ワイドファンドを購入すべき」などの運用意見を導き出してはいけません。一般的な市場見通しの判断を追加してはいけません。
- PDFファイル名：
ファンド投資ポートフォリオ分析_YYYY-MM-DD.pdf。レポートに対応するスナップショット日付を保持し、期間比較を可能にします。 - 生成後、保有テーブルとカテゴリ別の棒グラフをレンダリングし、中国語と数字が重なったり欠けたりしていないか、
ΣC=ΣV−ΣPとグループ金額の整合性を確認します。
生成方法
汎用スクリプト：
scripts/portfolio_calc.py：10進数精算と金額検証。scripts/build_report_pdf.py：JSONを読み取り、精算スクリプトを呼び出して中国語PDFを生成。--htmlオプションで確認用HTMLを出力可能。
実行：python scripts/build_report_pdf.py input.json output.pdf。入力例の構造：
{
"as_of": "YYYY-MM-DD",
"currency": "CNY",
"scenarios": ["0.10", "0.20"],
"highlight_threshold": "10000",
"positions": [
{"code": "ファンドコード", "name": "ファンド略称", "market_value": "現在の時価", "pnl": "現在の損益", "category": "ファンドメインカテゴリ"}
],
"sold_excluded": []
}
ZIPファイルには、汎用スキル、計算スクリプト、PDFスクリプトのみを含み、ユーザーの保有データ、過去の議論、個別の取引結論は含めません。