Was macht backtest?
Führe einen schnellen Backtest einer Strategie auf ein Symbol durch. Erstellt ein vollständiges .py-Skript mit Datenabruf, Signalen, Backtest, Statistiken und Diagrammen.
Verwendung
Erstelle einen Backtest mit dem Befehl:
python backtest.py --symbol <SYMBOL> --strategy <STRATEGIE>
Ersetze <SYMBOL> durch das gewünschte Symbol (z. B. AAPL) und <STRATEGIE> durch den Namen der Strategie (z. B. moving_average_crossover).
Ausgabe
Das Skript generiert:
- Datenabruf von historischen Kursen
- Berechnung von Handelssignalen basierend auf der Strategie
- Backtest-Ergebnisse mit Performance-Kennzahlen
- Diagramme (z. B. Kursverlauf mit Signalen, Equity-Kurve)
Anforderungen
- Python 3.6 oder höher
- pandas
- numpy
- matplotlib (für Diagramme)
- yfinance (für Datenabruf)
Installation der Abhängigkeiten
pip install pandas numpy matplotlib yfinance
Beispiel
Führe den Backtest für die einfache gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie auf Apple (AAPL) aus:
python backtest.py --symbol AAPL --strategy sma_crossover
Die Ausgabe zeigt statistische Kennzahlen und ein Diagramm mit den Ergebnissen.
Lizenz
MIT